Сравнение VTWO с RDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).
VTWO и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и RDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 6.76% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 0.39% | 9.46% | 8.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 0.39%.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
RDTE
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 0.46%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и RDTE
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Доходность на риск
VTWO vs. RDTE — Ранг доходности на риск
VTWO
RDTE
Сравнение VTWO c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 1.20 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.25 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 4.45 | +2.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.85 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.63 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и RDTE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и RDTE
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что меньше доходности RDTE в 51.81%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.81% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и RDTE
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -24.32% | -16.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -9.17% | -1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -6.51% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.04% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.93% | -0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и RDTE
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.70%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.70% | +0.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.08% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 19.73% | +3.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 19.43% | +3.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 19.43% | +3.61% |