PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с RDTE

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. VTWO is passively managed, while RDTE is actively managed. Over the past year, VTWO returned 36.84% vs 25.14% for RDTE. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 14.67%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью 9.93%.

VTWO

1 день
-3.53%
1 месяц
-1.78%
С начала года
14.67%
6 месяцев
13.01%
1 год
36.84%
3 года*
16.80%
5 лет*
5.84%
10 лет*
10.69%

RDTE

1 день
-3.48%
1 месяц
-3.15%
С начала года
9.93%
6 месяцев
8.91%
1 год
25.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и RDTE

2026 (YTD)20252024
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		14.67%12.90%6.76%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.93%9.46%8.81%

Correlation

The correlation between VTWO and RDTE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.95

The correlation between VTWO and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и RDTE

Секторы
VTWO
RDTE

Промышленность

17.7%

-

Технологии

17.0%

-

Здравоохранение

16.5%

-

Финансовые услуги

15.7%
6.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%

-

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%

-

Сырьевые материалы

4.8%

-

Коммунальные услуги

2.9%

-

Коммуникационные услуги

2.4%

-

Потребительский защитный сектор

2.4%

-

Промышленность

VTWO
17.7%
RDTE

-

Технологии

VTWO
17.0%
RDTE

-

Здравоохранение

VTWO
16.5%
RDTE

-

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
RDTE
6.4%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
RDTE

-

Недвижимость

VTWO
6.1%
RDTE

-

Энергетика

VTWO
6.1%
RDTE

-

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
RDTE

-

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
RDTE

-

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
RDTE

-

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

VTWO vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWORDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.48

+0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.04

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.25

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

2.76

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

9.55

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWORDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.48

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.88

-0.36

Просадки

Сравнение просадок VTWO и RDTE

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWORDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-24.32%

-16.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.17%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.53%

-3.52%

-0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-4.65%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.64%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и RDTE

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 6.63% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWORDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.63%

5.89%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.97%

12.84%

+1.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.46%

17.11%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.54%

19.33%

+3.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.11%

19.33%

+3.78%

Сравнение комиссий VTWO и RDTE

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и RDTE

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности RDTE в 46.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.59%50.16%10.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.10%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTWO and RDTE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (6.63%) compared to RDTE (5.89%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, VTWO leads with 36.84% vs 25.14% for RDTE. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTWO has performed better with a 36.84% return vs 25.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.

RDTE has the higher dividend yield at 46.59%, compared with 1.10% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.95% for RDTE.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор