PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с OUSM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с OUSM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and OUSM (OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - VTWO tracks the Russell 2000 Index while OUSM tracks the O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VTWO returned 6.60%/yr vs 7.38%/yr for OUSM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.48%/yr for OUSM.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и OUSM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у OUSM с доходностью 6.78%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

OUSM

1 день
-0.02%
1 месяц
0.65%
С начала года
6.78%
6 месяцев
7.11%
1 год
11.41%
3 года*
12.07%
5 лет*
7.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и OUSM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		6.78%2.17%13.45%18.82%-7.89%21.45%7.64%28.04%-10.60%10.85%

Correlation

The correlation between VTWO and OUSM is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2017 г.

0.88

The correlation between VTWO and OUSM shifts across timeframes, from 0.77 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов VTWO и OUSM

Секторы
VTWO
OUSM

Промышленность

17.7%
22.8%

Технологии

17.0%
13.5%

Здравоохранение

16.5%
9.2%

Финансовые услуги

15.7%
21.1%

Потребительский циклический сектор

8.4%
19.3%

Недвижимость

6.1%

-

Энергетика

6.1%
0.3%

Сырьевые материалы

4.8%
1.4%

Коммунальные услуги

2.9%
3.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
3.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.9%

Промышленность

VTWO
17.7%
OUSM
22.8%

Технологии

VTWO
17.0%
OUSM
13.5%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
OUSM
9.2%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
OUSM
21.1%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
OUSM
19.3%

Недвижимость

VTWO
6.1%
OUSM

-

Энергетика

VTWO
6.1%
OUSM
0.3%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
OUSM
1.4%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
OUSM
3.9%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
OUSM
3.8%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
OUSM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с OUSM:
OUSM с FTHNXOUSM с VOOOUSM с SMINOUSM с DIVBOUSM с SCHGOUSM с COWZOUSM с VTI

Доходность на риск

VTWO vs. OUSM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
OUSM
Ранг доходности на риск OUSM: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OUSM: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OUSM: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OUSM: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OUSM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OUSM: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c OUSM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOOUSMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
0.87

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
1.40

+1.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.16

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

1.24

+2.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

3.64

+9.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. OUSM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа OUSM равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и OUSM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOOUSMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

0.87

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.46

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.48

+0.05

Просадки

Сравнение просадок VTWO и OUSM

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке OUSM в -39.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и OUSM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOOUSMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-39.84%

-1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-9.21%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-19.44%

-8.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-19.44%

-12.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.69%

+1.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.22%

-3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

3.14%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и OUSM

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF (OUSM) с волатильностью 3.53%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OUSM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOOUSMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

3.53%

+2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

9.25%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

13.12%

+6.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

16.30%

+6.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

18.94%

+4.14%

Сравнение комиссий VTWO и OUSM

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии OUSM в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и OUSM

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности OUSM в 2.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OUSM
OShares U.S. Small-Cap Quality Dividend ETF		2.07%2.09%1.62%1.64%1.98%1.55%2.02%1.99%2.63%2.17%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

VTWO and OUSM have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to OUSM (3.53%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs OUSM's -39.84%.

On 5-year performance, OUSM leads with 7.38% vs 6.60% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, OUSM has been the lower-risk option at 3.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, OUSM has performed better with a 7.38% return vs 6.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.48% for OUSM.

OUSM has the higher dividend yield at 2.07%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO tracks Russell 2000 Index, while OUSM tracks O'Shares US Small-Cap Quality Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and O'Shares Investments. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.48% for OUSM.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и OUSM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор