PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWO с IVOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWO с IVOO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and IVOO (Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while IVOO is a Small Cap Growth Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTWO returned 11.12%/yr vs 11.18%/yr for IVOO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. VTWO charges 0.06%/yr vs 0.10%/yr for IVOO.

Доходность

Сравнение доходности VTWO и IVOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWO показывает доходность 18.87%, что значительно выше, чем у IVOO с доходностью 14.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTWO имеют среднегодовую доходность 11.12%, а акции IVOO немного впереди с 11.18%.

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%

IVOO

1 день
0.36%
1 месяц
2.93%
С начала года
14.55%
6 месяцев
14.27%
1 год
26.17%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.23%
10 лет*
11.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWO и IVOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%17.08%-20.49%14.79%20.22%25.81%-11.15%14.69%
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		14.55%7.47%13.77%16.45%-13.17%24.61%13.61%26.18%-11.33%16.38%

Correlation

The correlation between VTWO and IVOO is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2010 г.

0.94

The correlation between VTWO and IVOO has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTWO и IVOO

Секторы
VTWO
IVOO

Промышленность

17.7%
25.1%

Технологии

17.0%
15.7%

Здравоохранение

16.5%
8.6%

Финансовые услуги

15.7%
14.4%

Потребительский циклический сектор

8.4%
10.7%

Недвижимость

6.1%
7.5%

Энергетика

6.1%
5.5%

Сырьевые материалы

4.8%
4.8%

Коммунальные услуги

2.9%
3.1%

Коммуникационные услуги

2.4%
1.0%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.8%

Промышленность

VTWO
17.7%
IVOO
25.1%

Технологии

VTWO
17.0%
IVOO
15.7%

Здравоохранение

VTWO
16.5%
IVOO
8.6%

Финансовые услуги

VTWO
15.7%
IVOO
14.4%

Потребительский циклический сектор

VTWO
8.4%
IVOO
10.7%

Недвижимость

VTWO
6.1%
IVOO
7.5%

Энергетика

VTWO
6.1%
IVOO
5.5%

Сырьевые материалы

VTWO
4.8%
IVOO
4.8%

Коммунальные услуги

VTWO
2.9%
IVOO
3.1%

Коммуникационные услуги

VTWO
2.4%
IVOO
1.0%

Потребительский защитный сектор

VTWO
2.4%
IVOO
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Russell 2000 ETF

Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF

Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO
Часто сравнивают с IVOO:
IVOO с VOOIVOO с VOIVOO с IJHIVOO с VOOGIVOO с VIOVIVOO с VIOGIVOO с VSPMX

Доходность на риск

VTWO vs. IVOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IVOO
Ранг доходности на риск IVOO: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVOO: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVOO: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVOO: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVOO: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWO c IVOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWOIVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.69

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
2.47

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.30

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.98

+0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

10.90

+2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWO vs. IVOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWO на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа IVOO равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWO и IVOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWOIVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.69

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.42

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

0.53

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.62

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTWO и IVOO

Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, примерно равная максимальной просадке IVOO в -42.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и IVOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWOIVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.19%

-42.33%

+1.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.99%

-8.81%

-2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.57%

-24.22%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-24.22%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.19%

-42.33%

+1.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.39%

-5.27%

-3.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.08%

2.41%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWO и IVOO

Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF (IVOO) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWOIVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

4.24%

+1.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.57%

11.35%

+2.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.12%

15.52%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

19.72%

+2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

21.19%

+1.89%

Сравнение комиссий VTWO и IVOO

VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IVOO в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWO и IVOO

Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%, что меньше доходности IVOO в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IVOO
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF		1.19%1.35%1.30%1.25%1.58%1.14%1.23%1.49%1.56%1.22%1.37%1.45%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTWO and IVOO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to IVOO (4.24%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs IVOO's -42.33%.

On 10-year performance, IVOO leads with 11.18% vs 11.12% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IVOO has been the lower-risk option at 4.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IVOO has performed better with a 11.18% return vs 11.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.10% for IVOO.

IVOO has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.07% for VTWO.

VTWO is categorized as Small Cap Blend Equities, while IVOO is Small Cap Growth Equities. VTWO tracks Russell 2000 Index, while IVOO tracks S&P MidCap 400 Index. Their fees differ too: 0.06% for VTWO and 0.10% for IVOO.

VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWO и IVOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор