Сравнение VTWO с HSMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV).
VTWO и HSMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. HSMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 6 апр. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и HSMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и HSMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 75.43% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.29% | 1.57% | 13.17% | 5.01% | -9.44% | 23.72% | 34.70% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у HSMV с доходностью 2.29%.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
HSMV
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 2.29%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.59%
- 3 года*
- 7.38%
- 5 лет*
- 4.29%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и HSMV
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HSMV в 0.80%.
Доходность на риск
VTWO vs. HSMV — Ранг доходности на риск
VTWO
HSMV
Сравнение VTWO c HSMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | HSMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.19 | +0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 0.37 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.05 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.28 | +1.63 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 1.03 | +6.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.19 | +0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.29 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.68 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и HSMV составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и HSMV
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности HSMV в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
HSMV First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF | 2.02% | 2.01% | 1.43% | 1.43% | 1.26% | 0.76% | 0.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и HSMV
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки HSMV в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и HSMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -19.16% | -22.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -10.57% | -3.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -19.16% | -12.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -5.13% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.71% | -2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.91% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и HSMV
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Small/Mid ETF (HSMV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | HSMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 3.58% | +3.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 7.14% | +7.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 13.62% | +9.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 15.01% | +7.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 16.18% | +6.86% |