Сравнение VTWO с FYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX).
VTWO и FYX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. FYX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Nasdaq AlphaDEX Small Cap Core Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и FYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и FYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 2.28% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 6.93% | 12.68% | 12.22% | 18.30% | -18.41% | 27.43% | 19.48% | 21.32% | -10.64% | 14.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 2.28%, что значительно ниже, чем у FYX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям FYX по среднегодовой доходности: 10.14% против 11.64% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- 2.28%
- 6 месяцев
- 3.62%
- 1 год
- 25.50%
- 3 года*
- 13.64%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 10.14%
FYX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 10.65%
- 1 год
- 32.43%
- 3 года*
- 15.59%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 11.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и FYX
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии FYX в 0.63%.
Доходность на риск
VTWO vs. FYX — Ранг доходности на риск
VTWO
FYX
Сравнение VTWO c FYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | FYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.65 | 2.08 | -0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.27 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 2.47 | -0.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.32 | 10.11 | -2.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 1.43 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.48 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.34 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и FYX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и FYX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, что больше доходности FYX в 0.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.24% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
FYX First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund | 0.77% | 0.64% | 1.62% | 1.22% | 0.95% | 0.99% | 0.65% | 1.12% | 1.08% | 0.60% | 0.94% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и FYX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки FYX в -61.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и FYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -61.80% | +20.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -7.67% | -3.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -27.91% | -3.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -48.82% | +7.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.62% | -3.10% | -3.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -10.97% | +2.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.76% | 3.39% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и FYX
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с First Trust Small Cap Core AlphaDEX Fund (FYX) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | FYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 6.23% | +1.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 13.42% | +1.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 22.78% | +0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.48% | 22.03% | +0.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 24.20% | -1.16% |