Сравнение VTWO с CSMCX
VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) and CSMCX (Congress Small Cap Growth Fund) are both funds - VTWO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while CSMCX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Congress. Over the past 10 years, VTWO returned 10.90%/yr vs 16.65%/yr for CSMCX. Their correlation of 0.92 means they have usually moved in the same direction. VTWO charges 0.06%/yr vs 1.00%/yr for CSMCX.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и CSMCX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 22.38%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью 20.11%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 10.90% против 16.65% соответственно.
VTWO
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 0.31%
- 6 месяцев
- 15.64%
- С начала года
- 22.38%
- 1 год
- 37.40%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 10.90%
- Всё время*
- 11.51%
CSMCX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -0.05%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 20.11%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 15.47%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 16.65%
- Всё время*
- 12.47%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $168.59M | $192.64M | $223.64M |
Сравнение доходности по годам VTWO и CSMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 22.38% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 20.11% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
Correlation
The correlation between VTWO and CSMCX is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2010 г. | 0.92 |
The correlation between VTWO and CSMCX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTWO vs. CSMCX — Ранг доходности на риск
VTWO
CSMCX
Сравнение VTWO c CSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTWO | CSMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.18 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.42 | 1.65 | +1.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.15 | 5.10 | +7.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTWO и CSMCX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и CSMCX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTWO | CSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -56.20% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.99% | -13.63% | +2.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.57% | -26.10% | -1.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -33.44% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -33.44% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.66% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.31% | -9.35% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 4.40% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и CSMCX
Текущая волатильность для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) составляет 4.50%, в то время как у Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) волатильность равна 6.66%. Это указывает на то, что VTWO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTWO | CSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.66% | -2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 16.57% | -2.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.25% | 22.21% | -2.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.45% | 22.77% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.07% | 22.47% | +0.60% |
Сравнение комиссий VTWO и CSMCX
VTWO берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и CSMCX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%, что меньше доходности CSMCX в 1.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 1.95% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.08% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
VTWO and CSMCX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSMCX has higher volatility (6.66%) compared to VTWO (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTWO dropped -41.19% vs CSMCX's -56.20%.
VTWO currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTWO и CSMCX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор