Сравнение VTWO с CSMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX).
VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. CSMCX управляется Congress. Фонд был запущен 9 дек. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWO и CSMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и CSMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | -1.19% | 8.37% | 18.65% | 20.27% | -26.21% | 39.30% | 39.11% | 36.12% | 2.51% | 22.58% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у CSMCX с доходностью -1.19%. За последние 10 лет акции VTWO уступали акциям CSMCX по среднегодовой доходности: 9.96% против 15.16% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
CSMCX
- 1 день
- 3.10%
- 1 месяц
- -8.10%
- С начала года
- -1.19%
- 6 месяцев
- -5.08%
- 1 год
- 16.76%
- 3 года*
- 11.10%
- 5 лет*
- 6.79%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и CSMCX
VTWO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии CSMCX в 1.00%.
Доходность на риск
VTWO vs. CSMCX — Ранг доходности на риск
VTWO
CSMCX
Сравнение VTWO c CSMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | CSMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.18 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.15 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.30 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 4.06 | +3.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | CSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.71 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.31 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.56 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и CSMCX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и CSMCX
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности CSMCX в 2.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
CSMCX Congress Small Cap Growth Fund | 2.37% | 2.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 15.57% | 7.05% | 16.14% | 10.04% | 11.48% | 0.00% | 27.40% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и CSMCX
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что меньше максимальной просадки CSMCX в -56.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и CSMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | CSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -56.20% | +15.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -13.63% | -0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -33.44% | +1.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -33.44% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -10.95% | +3.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -9.44% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 4.38% | -0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и CSMCX
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Congress Small Cap Growth Fund (CSMCX) имеют волатильность 7.38% и 7.65% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | CSMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 7.65% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 15.43% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 24.70% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 22.35% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 22.31% | +0.73% |