Сравнение VTWO с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VTWO и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTWO и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWO и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 17.08% | -20.49% | 14.79% | 20.22% | 25.81% | -11.15% | 14.69% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWO показывает доходность 1.54%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VTWO превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 9.96% против 1.68% соответственно.
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWO и BND
VTWO берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWO vs. BND — Ранг доходности на риск
VTWO
BND
Сравнение VTWO c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWO | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.32 | +0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.16 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 1.75 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.12 | 4.78 | +2.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.93 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.04 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.30 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.59 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между VTWO и BND составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWO и BND
Дивидендная доходность VTWO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VTWO и BND
Максимальная просадка VTWO за все время составила -41.19%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWO и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.19% | -18.58% | -22.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.90% | -2.44% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.88% | -17.91% | -13.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.19% | -18.58% | -22.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.29% | -2.54% | -4.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -3.07% | -5.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 0.90% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWO и BND
Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что VTWO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWO | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 1.63% | +5.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.44% | 2.52% | +11.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.29% | 4.30% | +18.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.49% | 6.00% | +16.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.04% | 5.52% | +17.52% |