PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWNX с LIRAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWNX с LIRAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWNX (Vanguard Target Retirement 2020 Fund) and LIRAX (BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares) are both Target Retirement Date funds. Over the past 10 years, VTWNX returned 6.81%/yr vs 5.70%/yr for LIRAX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTWNX charges 0.08%/yr vs 0.44%/yr for LIRAX.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 5.10%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 6.81% против 5.70% соответственно.

VTWNX

1 день
0.17%
1 месяц
2.27%
С начала года
5.10%
6 месяцев
5.39%
1 год
13.27%
3 года*
10.58%
5 лет*
4.89%
10 лет*
6.81%

LIRAX

1 день
0.19%
1 месяц
2.21%
С начала года
5.70%
6 месяцев
5.87%
1 год
14.33%
3 года*
9.86%
5 лет*
3.97%
10 лет*
5.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWNX и LIRAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		5.10%12.17%7.57%12.71%-14.17%8.15%12.05%17.64%-4.23%11.83%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		5.70%12.09%5.84%11.22%-15.49%6.42%11.05%15.60%-3.79%10.43%

Correlation

The correlation between VTWNX and LIRAX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2011 г.

0.95

The correlation between VTWNX and LIRAX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Часто сравнивают с VTWNX:
VTWNX с VTINXVTWNX с VTTVXVTWNX с FPIFXVTWNX с VOOVTWNX с VTIVTWNX с FFFDXVTWNX с EWL
Часто сравнивают с LIRAX:
LIRAX с FMILLIRAX с VFV.TOLIRAX с SPYLIRAX с TSWE.ASLIRAX с IRTRLIRAX с FASGXLIRAX с IRSOX

Доходность на риск

VTWNX vs. LIRAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг доходности на риск VTWNX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг доходности на риск LIRAX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWNX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWNXLIRAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.61

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.78

-0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

3.37

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.32

15.02

-1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWNX vs. LIRAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRAX равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWNXLIRAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.61

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

0.51

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.76

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.76

-0.21

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и LIRAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и LIRAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWNXLIRAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-20.67%

-21.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.43%

-4.29%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.20%

-7.63%

+1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.38%

-20.67%

+1.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-20.67%

+1.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-2.94%

-1.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

0.96%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и LIRAX

Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеют волатильность 1.90% и 1.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWNXLIRAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.98%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.36%

4.52%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.32%

5.55%

-0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.40%

7.83%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.28%

7.50%

+0.78%

Сравнение комиссий VTWNX и LIRAX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и LIRAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.80%, что больше доходности LIRAX в 3.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		3.34%3.53%1.82%2.37%2.42%2.42%1.70%2.22%2.18%1.99%2.23%2.67%
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		7.80%8.20%9.35%6.20%4.99%19.57%6.28%3.54%4.94%0.73%2.74%4.15%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTWNX and LIRAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LIRAX has higher volatility (1.98%) compared to VTWNX (1.90%). In terms of maximum drawdown, VTWNX dropped -42.16% vs LIRAX's -20.67%.

LIRAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWNX и LIRAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор