PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VTWNX с LIRAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTWNX с LIRAX

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX).

VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LIRAX управляется Blackrock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWNX или LIRAX.

Корреляция

Корреляция между VTWNX и LIRAX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VTWNX и LIRAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTWNX:

1.23

LIRAX:

1.01

Коэф-т Сортино

VTWNX:

1.73

LIRAX:

1.40

Коэф-т Омега

VTWNX:

1.23

LIRAX:

1.19

Коэф-т Кальмара

VTWNX:

0.38

LIRAX:

1.17

Коэф-т Мартина

VTWNX:

6.17

LIRAX:

4.62

Индекс Язвы

VTWNX:

1.29%

LIRAX:

1.56%

Дневная вол-ть

VTWNX:

6.67%

LIRAX:

7.55%

Макс. просадка

VTWNX:

-42.16%

LIRAX:

-21.24%

Текущая просадка

VTWNX:

-13.36%

LIRAX:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, VTWNX показывает доходность 3.74%, что значительно выше, чем у LIRAX с доходностью 3.42%. За последние 10 лет акции VTWNX уступали акциям LIRAX по среднегодовой доходности: 2.17% против 4.13% соответственно.

VTWNX

С начала года

3.74%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

3.45%

1 год

8.14%

3 года

4.89%

5 лет

1.01%

10 лет

2.17%

LIRAX

С начала года

3.42%

1 месяц

4.17%

6 месяцев

2.86%

1 год

7.53%

3 года

5.67%

5 лет

4.37%

10 лет

4.13%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Target Retirement 2020 Fund

BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares

Сравнение комиссий VTWNX и LIRAX

VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.

LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VTWNX и LIRAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWNX
Ранг риск-скорректированной доходности VTWNX, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTWNX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWNX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWNX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWNX, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
LIRAX
Ранг риск-скорректированной доходности LIRAX, с текущим значением в 8282
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LIRAX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LIRAX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LIRAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LIRAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LIRAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VTWNX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VTWNX на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LIRAX равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWNX и LIRAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWNX и LIRAX

Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.07%, что больше доходности LIRAX в 2.57%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VTWNX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund		3.07%3.19%2.94%2.58%2.54%1.62%2.43%2.60%2.01%1.99%2.18%1.90%
LIRAX
BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares		2.57%2.66%2.37%2.26%1.87%1.69%2.12%2.11%1.77%1.75%1.68%1.59%

Просадки

Сравнение просадок VTWNX и LIRAX

Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LIRAX в -21.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и LIRAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VTWNX и LIRAX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) составляет 1.62%, в то время как у BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LIRAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...