Сравнение VTWNX с LIRAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. LIRAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и LIRAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и LIRAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 0.13% | 12.09% | 5.84% | 11.22% | -15.49% | 6.42% | 11.05% | 15.60% | -3.79% | 10.43% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у LIRAX с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции LIRAX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.29% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
LIRAX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -2.55%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.47%
- 1 год
- 10.32%
- 3 года*
- 8.12%
- 5 лет*
- 3.29%
- 10 лет*
- 5.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и LIRAX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии LIRAX в 0.44%.
Доходность на риск
VTWNX vs. LIRAX — Ранг доходности на риск
VTWNX
LIRAX
Сравнение VTWNX c LIRAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | LIRAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.50 | +0.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.14 | +0.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.32 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.06 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 9.30 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.50 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.42 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.71 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.71 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и LIRAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и LIRAX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности LIRAX в 3.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
LIRAX BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares | 3.53% | 3.53% | 1.82% | 2.37% | 2.42% | 2.42% | 1.70% | 2.22% | 2.18% | 1.99% | 2.23% | 2.67% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и LIRAX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки LIRAX в -20.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и LIRAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -20.67% | -21.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -5.27% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -20.67% | +1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -20.67% | +1.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.93% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.97% | -1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.17% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и LIRAX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и BlackRock LifePath Index Retirement Fund Investor A Shares (LIRAX) имеют волатильность 2.73% и 2.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | LIRAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.79% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 4.14% | -0.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 7.14% | -0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 7.80% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 7.47% | +0.80% |