Сравнение VTWNX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -1.57% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.49% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 8.73% | -0.25% | 3.56% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.49%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 6.31% против 1.60% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -1.57%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- 8.51%
- 5 лет*
- 4.17%
- 10 лет*
- 6.31%
VBTLX
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 3.44%
- 5 лет*
- 0.23%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и VBTLX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VTWNX
VBTLX
Сравнение VTWNX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 1.44 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.18 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.98 | 1.78 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.25 | 5.08 | +3.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.04 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.32 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.76 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и VBTLX составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и VBTLX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.33%, что больше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.33% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и VBTLX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -18.81% | -23.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -2.73% | -1.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -18.14% | -1.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -18.81% | -0.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.32% | -3.06% | -1.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -2.67% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 0.96% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и VBTLX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) имеет более высокую волатильность в 2.40% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VTWNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.40% | 1.55% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.81% | 2.59% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.31% | 4.37% | +1.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.37% | 5.98% | +1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.26% | 4.97% | +3.29% |