Сравнение VTWNX с URINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX).
VTWNX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г.. URINX управляется Victory. Фонд был запущен 30 июл. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWNX и URINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWNX и URINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | -0.47% | 12.17% | 7.57% | 12.71% | -14.17% | 8.15% | 12.05% | 17.64% | -4.23% | 11.83% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 0.62% | 12.36% | 6.66% | 10.79% | -10.38% | 6.47% | 8.74% | 11.72% | -3.00% | 8.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWNX показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у URINX с доходностью 0.62%. За последние 10 лет акции VTWNX превзошли акции URINX по среднегодовой доходности: 6.43% против 5.47% соответственно.
VTWNX
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 4.24%
- 10 лет*
- 6.43%
URINX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -2.47%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.88%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 4.52%
- 10 лет*
- 5.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWNX и URINX
VTWNX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии URINX в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWNX vs. URINX — Ранг доходности на риск
VTWNX
URINX
Сравнение VTWNX c URINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWNX | URINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 2.62 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.38 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | 2.52 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.54 | 10.91 | -1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.63 | 1.83 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.73 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 | 0.95 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 1.11 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между VTWNX и URINX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWNX и URINX
Дивидендная доходность VTWNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.24%, что больше доходности URINX в 6.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWNX Vanguard Target Retirement 2020 Fund | 8.24% | 8.20% | 9.35% | 6.20% | 4.99% | 19.57% | 6.28% | 3.54% | 4.94% | 0.73% | 2.74% | 4.15% |
URINX USAA Target Retirement Income Fund | 6.08% | 6.07% | 4.22% | 3.48% | 6.63% | 6.66% | 3.97% | 6.37% | 6.11% | 5.68% | 3.34% | 4.54% |
Просадки
Сравнение просадок VTWNX и URINX
Максимальная просадка VTWNX за все время составила -42.16%, что больше максимальной просадки URINX в -15.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWNX и URINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -15.27% | -26.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.50% | -4.41% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.38% | -15.27% | -4.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.38% | -15.27% | -4.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.26% | -2.81% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.83% | -1.93% | -2.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.10% | 1.02% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWNX и URINX
Vanguard Target Retirement 2020 Fund (VTWNX) и USAA Target Retirement Income Fund (URINX) имеют волатильность 2.73% и 2.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWNX | URINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.73% | 2.61% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.95% | 3.83% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.39% | 6.07% | +0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.39% | 6.23% | +1.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.27% | 5.79% | +2.48% |