PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTWAX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTWAX с VMVFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) and VMVFX (Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares) are both Global Equities funds from Vanguard. Over the past 5 years, VTWAX returned 11.34%/yr vs 10.78%/yr for VMVFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. VTWAX charges 0.09%/yr vs 0.21%/yr for VMVFX.

Доходность

Сравнение доходности VTWAX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTWAX показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у VMVFX с доходностью 8.43%.

VTWAX

1 день
0.37%
1 месяц
5.68%
С начала года
13.15%
6 месяцев
14.09%
1 год
30.29%
3 года*
21.27%
5 лет*
11.34%
10 лет*
—

VMVFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.52%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.94%
1 год
13.14%
3 года*
13.60%
5 лет*
10.78%
10 лет*
9.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTWAX и VMVFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		13.15%22.43%16.43%21.85%-18.02%18.17%16.67%17.53%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		8.43%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%15.81%

Correlation

The correlation between VTWAX and VMVFX is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 февр. 2019 г.

0.81

Over the past year, the correlation between VTWAX and VMVFX has dropped to 0.58 - well below their long-term average of 0.81, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTWAX и VMVFX

Секторы
VTWAX
VMVFX

Технологии

27.8%
20.9%

Финансовые услуги

15.9%
12.8%

Промышленность

12.0%
11.4%

Потребительский циклический сектор

9.5%
7.9%

Коммуникационные услуги

8.3%
9.8%

Здравоохранение

8.1%
12.8%

Потребительский защитный сектор

4.8%
10.1%

Энергетика

4.3%
4.3%

Сырьевые материалы

4.2%
0.2%

Коммунальные услуги

2.7%
7.1%

Недвижимость

2.4%
2.8%

Технологии

VTWAX
27.8%
VMVFX
20.9%

Финансовые услуги

VTWAX
15.9%
VMVFX
12.8%

Промышленность

VTWAX
12.0%
VMVFX
11.4%

Потребительский циклический сектор

VTWAX
9.5%
VMVFX
7.9%

Коммуникационные услуги

VTWAX
8.3%
VMVFX
9.8%

Здравоохранение

VTWAX
8.1%
VMVFX
12.8%

Потребительский защитный сектор

VTWAX
4.8%
VMVFX
10.1%

Энергетика

VTWAX
4.3%
VMVFX
4.3%

Сырьевые материалы

VTWAX
4.2%
VMVFX
0.2%

Коммунальные услуги

VTWAX
2.7%
VMVFX
7.1%

Недвижимость

VTWAX
2.4%
VMVFX
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTWAX:
VTWAX с VTSAXVTWAX с VTVTWAX с VTIAXVTWAX с VFIAXVTWAX с VTWIXVTWAX с VOOVTWAX с VASGX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VMNFXVMVFX с VXUSVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Доходность на риск

VTWAX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTWAX
Ранг доходности на риск VTWAX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWAX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWAX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWAX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWAX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTWAX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTWAXVMVFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.92

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.41
2.74

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.34

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

2.08

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.26

8.13

+6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTWAX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTWAX на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTWAX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTWAXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.92

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

1.01

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.82

-0.05

Просадки

Сравнение просадок VTWAX и VMVFX

Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, примерно равная максимальной просадке VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VMVFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTWAXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-33.09%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-6.27%

-3.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.43%

-7.96%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.40%

-13.02%

-13.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.30%

-2.83%

-2.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности VTWAX и VMVFX

Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 1.94%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTWAXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.55%

1.94%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.82%

5.17%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.37%

6.81%

+5.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

10.76%

+4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.20%

12.48%

+5.72%

Сравнение комиссий VTWAX и VMVFX

VTWAX берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии VMVFX в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTWAX и VMVFX

Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности VMVFX в 9.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.20%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%
VTWAX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares		1.56%1.80%1.92%2.06%2.17%1.79%1.64%2.28%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTWAX and VMVFX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTWAX has higher volatility (3.55%) compared to VMVFX (1.94%). In terms of maximum drawdown, VTWAX dropped -34.20% vs VMVFX's -33.09%.

VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTWAX и VMVFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор