Сравнение VTWAX с VBTLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VBTLX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и VBTLX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTWAX и VBTLX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | -1.90% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | -0.28% | 7.17% | 1.26% | 5.74% | -13.16% | -1.81% | 7.72% | 7.63% |
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность -1.90%, что значительно ниже, чем у VBTLX с доходностью -0.28%.
VTWAX
- 1 день
- 2.93%
- 1 месяц
- -5.95%
- С начала года
- -1.90%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 16.76%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- —
VBTLX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 3.51%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и VBTLX
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTWAX vs. VBTLX — Ранг доходности на риск
VTWAX
VBTLX
Сравнение VTWAX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTWAX | VBTLX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 1.33 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.16 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 1.66 | +0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.43 | 4.70 | +3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTWAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 0.92 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.03 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и VBTLX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и VBTLX
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности VBTLX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.79% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBTLX Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares | 3.61% | 3.87% | 3.69% | 3.10% | 2.59% | 1.96% | 2.39% | 2.74% | 2.57% | 2.56% | 2.53% | 2.82% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и VBTLX
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки VBTLX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и VBTLX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTWAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.20% | -18.81% | -15.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.73% | -2.73% | -9.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.40% | -18.14% | -8.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.00% | -2.86% | -4.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.40% | -2.67% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 0.97% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и VBTLX
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBTLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTWAX | VBTLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.55% | +4.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.76% | 2.59% | +7.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.76% | 4.36% | +12.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.66% | 5.98% | +9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.29% | 4.97% | +13.32% |