Сравнение VTWAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или SPY.
Основные характеристики
| VTWAX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 12.69% | 16.65% |
| Дох-ть за 1 год | 20.45% | 24.36% |
| Дох-ть за 3 года | 4.41% | 8.36% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 14.92% |
| Коэф-т Шарпа | 1.64 | 1.90 |
| Дневная вол-ть | 12.06% | 12.51% |
| Макс. просадка | -34.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.26% | -2.46% |
Корреляция
Корреляция между VTWAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и SPY
С начала года, VTWAX показывает доходность 12.69%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 16.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и SPY
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и SPY
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности SPY в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.89% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.24% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и SPY
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и SPY
Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 4.33% и 4.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.