Сравнение VTWAX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
VTWAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTWAX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности VTWAX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, VTWAX показывает доходность 18.13%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 26.08%.
VTWAX
18.13%
0.33%
8.90%
24.92%
11.17%
N/A
SPY
26.08%
1.77%
13.59%
32.24%
15.62%
13.10%
Основные характеристики
| VTWAX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.19 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.98 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.39 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 3.14 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 14.07 | 17.52 |
| Индекс Язвы | 1.80% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 11.56% | 12.14% |
| Макс. просадка | -34.20% | -55.19% |
| Текущая просадка | -1.32% | -0.85% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTWAX и SPY
VTWAX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTWAX и SPY составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTWAX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTWAX и SPY
Дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что больше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.82% | 2.06% | 2.16% | 1.79% | 1.64% | 2.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок VTWAX и SPY
Максимальная просадка VTWAX за все время составила -34.20%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTWAX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTWAX и SPY
Текущая волатильность для Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.98%. Это указывает на то, что VTWAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.