PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с WTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с WTV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree. VTV is passively managed, while WTV is actively managed. Over the past 5 years, VTV returned 12.39%/yr vs 13.30%/yr for WTV. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.12%/yr for WTV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и WTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у WTV с доходностью 10.40%.

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%

WTV

1 день
0.14%
1 месяц
0.51%
С начала года
10.40%
6 месяцев
9.44%
1 год
22.68%
3 года*
21.11%
5 лет*
13.30%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и WTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%1.32%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		10.40%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%

Correlation

The correlation between VTV and WTV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between VTV and WTV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и WTV

Секторы
VTV
WTV

Финансовые услуги

21.5%
18.5%

Технологии

16.4%
18.3%

Здравоохранение

14.1%
7.5%

Промышленность

13.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
9.9%

Энергетика

7.4%
6.4%

Коммунальные услуги

4.8%
4.5%

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.5%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.7%
5.4%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
WTV
18.5%

Технологии

VTV
16.4%
WTV
18.3%

Здравоохранение

VTV
14.1%
WTV
7.5%

Промышленность

VTV
13.9%
WTV
10.3%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
WTV
9.9%

Энергетика

VTV
7.4%
WTV
6.4%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
WTV
4.5%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
WTV
10.6%

Коммуникационные услуги

VTV
3.1%
WTV
6.5%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
WTV
2.2%

Недвижимость

VTV
2.7%
WTV
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

WisdomTree U.S. Value Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с WTV:
WTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с VLUWTV с OMFLWTV с VGRIXWTV с SPYV

Доходность на риск

VTV vs. WTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c WTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVWTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
1.93

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
2.80

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.19

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

10.31

+6.81

VTV vs. WTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа WTV равного 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и WTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и WTV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки WTV в -42.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и WTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVWTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-42.18%

-17.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-7.15%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-18.49%

+3.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.30%

+2.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.24%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-5.03%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и WTV

Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеют волатильность 3.51% и 3.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVWTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.37%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

8.19%

-0.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

11.86%

-1.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

17.07%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

20.15%

-3.51%

Сравнение комиссий VTV и WTV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии WTV в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и WTV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности WTV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.93%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTV and WTV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to WTV (3.37%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs WTV's -42.18%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.30% vs 12.39% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, WTV has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.30% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.93%, compared with 1.80% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while WTV is Mid Cap Value Equities. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.12% for WTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и WTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор