PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение WTV с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение WTV с SPYV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

WTV (WisdomTree U.S. Value Fund) and SPYV (SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF) are both exchange-traded funds - WTV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by WisdomTree, while SPYV is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Value Index. WTV is actively managed, while SPYV is passively managed. Over the past 5 years, WTV returned 13.97%/yr vs 11.66%/yr for SPYV. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. WTV charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SPYV.

Доходность

Сравнение доходности WTV и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, WTV показывает доходность 16.18%, что значительно выше, чем у SPYV с доходностью 11.80%.

WTV

1 день
-0.56%
1 месяц
3.70%
6 месяцев
9.14%
С начала года
16.18%
1 год
25.60%
3 года*
20.70%
5 лет*
13.97%
10 лет*
—
Всё время*
13.91%

SPYV

1 день
-0.17%
1 месяц
1.86%
6 месяцев
7.31%
С начала года
11.80%
1 год
22.10%
3 года*
15.12%
5 лет*
11.66%
10 лет*
11.93%
Всё время*
7.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SPYV

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
$164.00M$137.60M$152.34M

WTV

WisdomTree U.S. Value Fund
$15.19M$15.80M$16.20M

Сравнение доходности по годам WTV и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		16.18%13.51%23.99%22.35%-8.06%30.59%6.15%29.69%-8.29%1.58%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		11.80%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%1.43%

Correlation

The correlation between WTV and SPYV is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2017 г.

0.89

The correlation between WTV and SPYV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов WTV и SPYV

Секторы
WTV
SPYV

Финансовые услуги

22.3%
15.1%

Технологии

17.8%
21.7%

Потребительский защитный сектор

9.5%
8.8%

Промышленность

9.4%
10.9%

Здравоохранение

9.1%
12.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
10.6%

Коммуникационные услуги

6.8%
2.9%

Энергетика

6.0%
6.6%

Недвижимость

5.2%
3.3%

Коммунальные услуги

4.7%
4.5%

Сырьевые материалы

1.0%
3.3%

Финансовые услуги

WTV
22.3%
SPYV
15.1%

Технологии

WTV
17.8%
SPYV
21.7%

Потребительский защитный сектор

WTV
9.5%
SPYV
8.8%

Промышленность

WTV
9.4%
SPYV
10.9%

Здравоохранение

WTV
9.1%
SPYV
12.2%

Потребительский циклический сектор

WTV
8.3%
SPYV
10.6%

Коммуникационные услуги

WTV
6.8%
SPYV
2.9%

Энергетика

WTV
6.0%
SPYV
6.6%

Недвижимость

WTV
5.2%
SPYV
3.3%

Коммунальные услуги

WTV
4.7%
SPYV
4.5%

Сырьевые материалы

WTV
1.0%
SPYV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree U.S. Value Fund

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с WTV:
WTV с VTVWTV с VOOWTV с SCHDWTV с IUSVWTV с OMFLWTV с VLUWTV с VGRIX
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SCHDSPYV с BRK-BSPYV с SPHQSPYV с SPYD

Доходность на риск

WTV vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
WTV
Ранг доходности на риск WTV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTV: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение WTV c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

WTVSPYVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.21
2.25

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.21
3.15

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.41

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

3.57

+0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.94

13.81

-1.87

WTV vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа WTV на текущий момент составляет 2.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYV равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа WTV и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок WTV и SPYV

Максимальная просадка WTV за все время составила -42.18%, что меньше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок WTV и SPYV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

WTVSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.18%

-58.45%

+16.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-6.22%

-0.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.49%

-17.54%

-0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.30%

-17.89%

-1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.56%

-0.17%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-8.66%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

1.60%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности WTV и SPYV

WisdomTree U.S. Value Fund (WTV) имеет более высокую волатильность в 3.47% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что WTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

WTVSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.47%

2.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.16%

7.20%

+0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.64%

9.88%

+1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

14.30%

+2.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.06%

16.88%

+3.18%

Сравнение комиссий WTV и SPYV

WTV берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов WTV и SPYV

Дивидендная доходность WTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%, что больше доходности SPYV в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.66%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%
WTV
WisdomTree U.S. Value Fund		1.84%1.59%1.54%1.62%2.08%1.55%1.63%1.44%1.94%0.41%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

WTV and SPYV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WTV has higher volatility (3.47%) compared to SPYV (2.78%). In terms of maximum drawdown, WTV dropped -42.18% vs SPYV's -58.45%.

On 5-year performance, WTV leads with 13.97% vs 11.66% for SPYV. On fees, SPYV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYV has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, WTV has performed better with a 13.97% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for WTV.

WTV has the higher dividend yield at 1.84%, compared with 1.66% for SPYV.

WTV is categorized as Mid Cap Value Equities, while SPYV is S&P 500. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.12% for WTV and 0.04% for SPYV.

SPYV currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 2.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для WTV и SPYV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор