PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с V
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с V

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while V (Visa Inc.) is a stock. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 15.98%/yr for V. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VTV и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно выше, чем у V с доходностью -7.69%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям V по среднегодовой доходности: 12.78% против 15.98% соответственно.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
5.04%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
27.90%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и V

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%

Correlation

The correlation between VTV and V is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.58

The correlation between VTV and V shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Visa Inc.

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM

Доходность на риск

VTV vs. V — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
-0.56

+3.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
-0.68

+4.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

0.92

+0.55

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

-0.73

+4.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

-1.57

+17.60

VTV vs. V - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа V равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и V

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и V.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-51.90%

-7.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-17.18%

+10.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-20.38%

+5.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-28.60%

+11.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.36%

-0.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-12.96%

+12.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-8.26%

+0.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

10.73%

-9.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и V

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 5.57%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.57%

-2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

17.57%

-9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

22.35%

-11.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

22.82%

-8.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.45%

-7.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и V

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что больше доходности V в 0.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and V have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs V's -51.90%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и V

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор