PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с SEIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV).

VTV и SEIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. SEIV - это активно управляемый фонд от SEI. Фонд был запущен 16 мая 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%15.95%9.32%3.80%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		0.66%27.43%19.73%21.90%-3.71%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у SEIV с доходностью 0.66%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

SEIV

1 день
0.52%
1 месяц
-2.94%
С начала года
0.66%
6 месяцев
7.86%
1 год
30.43%
3 года*
22.31%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с CGDVSEIV с ULVMSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVOSEIV с VFLO

Сравнение комиссий VTV и SEIV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVSEIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.68

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

2.34

-0.74

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.37

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

2.41

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

11.96

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 1.12, что ниже коэффициента Шарпа SEIV равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVSEIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.68

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.98

-0.49

Корреляция

Корреляция между VTV и SEIV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и SEIV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности SEIV в 1.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.50%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTV и SEIV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и SEIV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-18.18%

-41.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-12.82%

+1.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-4.19%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-3.60%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.58%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и SEIV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.40%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

9.50%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

18.25%

-3.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

16.81%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.81%

-0.14%