PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с RWL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с RWL

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and RWL (Invesco S&P 500 Revenue ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while RWL is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Revenue-Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 13.32%/yr vs 14.60%/yr for RWL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VTV charges 0.04%/yr vs 0.39%/yr for RWL.

Доходность

Сравнение доходности VTV и RWL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 16.08%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 12.07%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 13.32% против 14.60% соответственно.

VTV

1 день
1.33%
1 месяц
3.94%
С начала года
16.08%
6 месяцев
14.95%
1 год
28.72%
3 года*
19.06%
5 лет*
12.39%
10 лет*
13.32%

RWL

1 день
0.06%
1 месяц
1.38%
С начала года
12.07%
6 месяцев
11.19%
1 год
26.07%
3 года*
19.47%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и RWL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		16.08%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		12.07%18.65%16.45%17.43%-6.00%30.29%9.14%27.83%-7.74%20.34%

Correlation

The correlation between VTV and RWL is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2008 г.

0.95

The correlation between VTV and RWL has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и RWL

Секторы
VTV
RWL

Финансовые услуги

21.5%
14.8%

Технологии

16.4%
16.3%

Здравоохранение

14.1%
19.4%

Промышленность

13.9%
8.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
10.2%

Энергетика

7.4%
6.1%

Коммунальные услуги

4.8%
2.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
12.6%

Коммуникационные услуги

3.1%
7.2%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Недвижимость

2.7%
0.9%

Финансовые услуги

VTV
21.5%
RWL
14.8%

Технологии

VTV
16.4%
RWL
16.3%

Здравоохранение

VTV
14.1%
RWL
19.4%

Промышленность

VTV
13.9%
RWL
8.3%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.9%
RWL
10.2%

Энергетика

VTV
7.4%
RWL
6.1%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
RWL
2.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
RWL
12.6%

Коммуникационные услуги

VTV
3.1%
RWL
7.2%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
RWL
2.0%

Недвижимость

VTV
2.7%
RWL
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Invesco S&P 500 Revenue ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с RWL:
RWL с SCHDRWL с FVALRWL с OMFLRWL с MFUSRWL с FLLVRWL с RWJRWL с FXAIX

Доходность на риск

VTV vs. RWL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
RWL
Ранг доходности на риск RWL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c RWL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVRWLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.58

+0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.95
3.58

+0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.46

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.54

3.94

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.12

16.47

+0.65

VTV vs. RWL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RWL равному 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и RWL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и RWL

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RWL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVRWLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-54.83%

-4.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.64%

+0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.39%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.49%

+0.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-36.04%

-0.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.26%

+1.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.85%

-6.43%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.59%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и RWL

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVRWLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

3.04%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.91%

7.42%

+0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.43%

10.17%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.51%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.64%

16.83%

-0.19%

Сравнение комиссий VTV и RWL

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и RWL

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности RWL в 1.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF		1.26%1.35%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.60%1.71%1.97%
VTV
Vanguard Value ETF		1.80%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and RWL have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (3.51%) compared to RWL (3.04%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs RWL's -54.83%.

On 10-year performance, RWL leads with 14.60% vs 13.32% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RWL has been the lower-risk option at 3.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, RWL has performed better with a 14.60% return vs 13.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.39% for RWL.

VTV has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 1.26% for RWL.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while RWL is S&P 500. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while RWL tracks S&P 500 Revenue-Weighted Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.39% for RWL.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и RWL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор