Сравнение VTV с RWL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL).
VTV и RWL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 19 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и RWL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и RWL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.02% | 18.65% | 16.45% | 17.43% | -6.00% | 30.29% | 9.14% | 27.83% | -7.74% | 20.34% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у RWL с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям RWL по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.03% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
RWL
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 1.02%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 17.63%
- 3 года*
- 16.59%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 13.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и RWL
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RWL в 0.39%.
Доходность на риск
VTV vs. RWL — Ранг доходности на риск
VTV
RWL
Сравнение VTV c RWL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | RWL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 1.71 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.25 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.57 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 7.53 | -1.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 1.17 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.84 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.77 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.55 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTV и RWL составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и RWL
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности RWL в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.37% | 1.35% | 1.43% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.60% | 1.71% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и RWL
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки RWL в -54.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и RWL.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -54.83% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.26% | -0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.49% | +0.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -36.04% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -4.46% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.50% | -1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.35% | +0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и RWL
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) волатильность равна 3.93%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | RWL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 3.93% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.72% | -0.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.11% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.55% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 16.88% | -0.21% |