PortfoliosLab logo
Сравнение RWL с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWL и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RWL и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%460.00%480.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
398.51%
446.35%
RWL
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWL:

1.25

FXAIX:

1.15

Коэф-т Сортино

RWL:

1.79

FXAIX:

1.58

Коэф-т Омега

RWL:

1.23

FXAIX:

1.21

Коэф-т Кальмара

RWL:

2.18

FXAIX:

1.79

Коэф-т Мартина

RWL:

6.01

FXAIX:

6.76

Индекс Язвы

RWL:

2.27%

FXAIX:

2.24%

Дневная вол-ть

RWL:

10.93%

FXAIX:

13.23%

Макс. просадка

RWL:

-54.83%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RWL:

-3.60%

FXAIX:

-6.02%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 2.77%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -1.67%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.47% против 12.78% соответственно.


RWL

С начала года

2.77%

1 месяц

-2.48%

6 месяцев

7.33%

1 год

12.25%

5 лет

16.21%

10 лет

11.47%

FXAIX

С начала года

-1.67%

1 месяц

-4.67%

6 месяцев

7.38%

1 год

13.38%

5 лет

16.02%

10 лет

12.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWL и FXAIX

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RWL и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RWL
Ранг риск-скорректированной доходности RWL, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWL, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWL, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWL, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWL, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RWL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RWL, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.251.15
Коэффициент Сортино RWL, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.001.791.58
Коэффициент Омега RWL, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.231.21
Коэффициент Кальмара RWL, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.181.79
Коэффициент Мартина RWL, с текущим значением в 6.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.016.76
RWL
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
1.25
1.15
RWL
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и FXAIX

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FXAIX в 1.27%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.39%1.43%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.27%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок RWL и FXAIX

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-3.60%
-6.02%
RWL
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.90%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
3.90%
4.55%
RWL
FXAIX