PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение RWL с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RWL и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности RWL и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
7.41%
9.56%
RWL
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RWL:

1.75

FXAIX:

2.17

Коэф-т Сортино

RWL:

2.46

FXAIX:

2.89

Коэф-т Омега

RWL:

1.32

FXAIX:

1.41

Коэф-т Кальмара

RWL:

2.90

FXAIX:

3.21

Коэф-т Мартина

RWL:

9.77

FXAIX:

14.15

Индекс Язвы

RWL:

1.86%

FXAIX:

1.92%

Дневная вол-ть

RWL:

10.36%

FXAIX:

12.50%

Макс. просадка

RWL:

-54.83%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

RWL:

-4.79%

FXAIX:

-2.20%

Доходность по периодам

С начала года, RWL показывает доходность 17.43%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 26.49%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.11% против 12.91% соответственно.


RWL

С начала года

17.43%

1 месяц

-3.87%

6 месяцев

6.73%

1 год

17.85%

5 лет

13.05%

10 лет

11.11%

FXAIX

С начала года

26.49%

1 месяц

-0.16%

6 месяцев

9.99%

1 год

26.93%

5 лет

14.89%

10 лет

12.91%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RWL и FXAIX

RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
График комиссии RWL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.39%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение RWL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа RWL, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.752.17
Коэффициент Сортино RWL, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.462.89
Коэффициент Омега RWL, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.321.41
Коэффициент Кальмара RWL, с текущим значением в 2.90, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.903.21
Коэффициент Мартина RWL, с текущим значением в 9.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.7714.15
RWL
FXAIX

Показатель коэффициента Шарпа RWL на текущий момент составляет 1.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RWL и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.75
2.17
RWL
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RWL и FXAIX

Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что больше доходности FXAIX в 0.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
1.42%1.60%1.62%1.35%1.75%1.87%1.99%1.61%1.71%1.97%1.43%1.61%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
0.88%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%1.84%

Просадки

Сравнение просадок RWL и FXAIX

Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-4.79%
-2.20%
RWL
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности RWL и FXAIX

Текущая волатильность для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) составляет 3.20%, в то время как у Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что RWL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.20%
3.74%
RWL
FXAIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab