Сравнение RWL с FXAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).
RWL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. FXAIX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RWL или FXAIX.
Основные характеристики
| RWL | FXAIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 20.87% | 27.16% |
| Дох-ть за 1 год | 33.22% | 39.89% |
| Дох-ть за 3 года | 10.89% | 10.29% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.34% | 16.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.83% | 13.33% |
| Коэф-т Шарпа | 3.11 | 3.13 |
| Коэф-т Сортино | 4.33 | 4.16 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 5.29 | 4.59 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 20.80 |
| Индекс Язвы | 1.66% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 10.36% | 12.39% |
| Макс. просадка | -54.83% | -33.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между RWL и FXAIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности RWL и FXAIX
С начала года, RWL показывает доходность 20.87%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью 27.16%. За последние 10 лет акции RWL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 11.83% против 13.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RWL и FXAIX
RWL берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RWL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RWL и FXAIX
Дивидендная доходность RWL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что больше доходности FXAIX в 1.21%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 1.39% | 1.60% | 1.62% | 1.35% | 1.75% | 1.87% | 1.99% | 1.61% | 1.71% | 1.97% | 1.43% | 1.61% |
FXAIX Fidelity 500 Index Fund | 1.21% | 1.45% | 1.69% | 1.22% | 1.60% | 1.95% | 2.07% | 1.81% | 2.01% | 2.56% | 2.63% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок RWL и FXAIX
Максимальная просадка RWL за все время составила -54.83%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RWL и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RWL и FXAIX
Invesco S&P 500 Revenue ETF (RWL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) имеют волатильность 3.92% и 3.91% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.