Сравнение VTV с QQQY
VTV (Vanguard Value ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. VTV is passively managed, while QQQY is actively managed. Over the past year, VTV returned 26.89% vs 29.70% for QQQY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности VTV и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.
VTV
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 4.18%
- С начала года
- 14.29%
- 6 месяцев
- 13.99%
- 1 год
- 26.89%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 11.76%
- 10 лет*
- 12.78%
QQQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 15.43%
- 6 месяцев
- 15.99%
- 1 год
- 29.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTV и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 14.29% | 15.27% | 15.95% | 5.99% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 15.43% | 14.96% | 7.70% | 7.19% |
Correlation
The correlation between VTV and QQQY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between VTV and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTV vs. QQQY — Ранг доходности на риск
VTV
QQQY
Сравнение VTV c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTV | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.25 | 2.68 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.04 | 10.96 | +5.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTV и QQQY
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTV | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -19.05% | -40.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.35% | -11.14% | +4.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.52% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.41% | +3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.86% | -2.92% | -4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.68% | 2.72% | -1.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и QQQY
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTV | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.34% | 7.00% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.82% | 12.87% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.38% | 14.92% | -4.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.92% | 15.12% | -1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.68% | 15.12% | +1.56% |
Сравнение комиссий VTV и QQQY
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и QQQY
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности QQQY в 35.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.39% | 45.34% | 83.34% | 20.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTV Vanguard Value ETF | 1.83% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
Часто задаваемые вопросы
VTV and QQQY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.00%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 29.70% vs 26.89% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 29.70% return vs 26.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for QQQY.
QQQY has the higher dividend yield at 35.39%, compared with 1.83% for VTV.
VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Vanguard and Defiance. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.99% for QQQY.
VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTV и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор