PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MGV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 12.65%/yr for MGV. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у MGV с доходностью 12.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции MGV немного впереди с 12.65%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

MGV

1 день
-1.46%
1 месяц
2.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.42%
1 год
26.97%
3 года*
18.67%
5 лет*
11.77%
10 лет*
12.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		12.35%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between VTV and MGV is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between VTV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и MGV

Секторы
VTV
MGV

Финансовые услуги

22.3%
23.9%

Здравоохранение

14.5%
16.6%

Промышленность

14.0%
13.7%

Технологии

13.4%
14.2%

Потребительский защитный сектор

9.4%
11.9%

Энергетика

8.1%
6.6%

Коммунальные услуги

5.2%
2.6%

Потребительский циклический сектор

4.0%
3.7%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.4%

Сырьевые материалы

3.1%
2.4%

Недвижимость

2.8%
1.2%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
MGV
23.9%

Здравоохранение

VTV
14.5%
MGV
16.6%

Промышленность

VTV
14.0%
MGV
13.7%

Технологии

VTV
13.4%
MGV
14.2%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
MGV
11.9%

Энергетика

VTV
8.1%
MGV
6.6%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
MGV
2.6%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
MGV
3.7%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
MGV
3.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
MGV
2.4%

Недвижимость

VTV
2.8%
MGV
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

VTV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.84

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.49

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

4.22

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

16.04

-0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVMGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.87

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.78

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.48

+0.03

Просадки

Сравнение просадок VTV и MGV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MGV в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-55.87%

-3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.42%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-13.18%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.54%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.41%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.46%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.69%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.69%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MGV

Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеют волатильность 2.87% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.83%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.60%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.95%

+0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.58%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.34%

+0.33%

Сравнение комиссий VTV и MGV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MGV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности MGV в 1.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.90%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, VTV and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to MGV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MGV's -55.87%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.65% vs 12.30% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.65% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

MGV has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.87% for VTV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.72 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор