PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с MGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MGV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Vanguard - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.61%/yr vs 12.94%/yr for MGV. Their 0.99 correlation means they have historically moved very closely together. VTV charges 0.04%/yr vs 0.05%/yr for MGV.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTV показывает доходность 18.51%, а MGV немного выше – 19.14%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.61%, а акции MGV немного впереди с 12.94%.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

MGV

1 день
0.15%
1 месяц
1.40%
6 месяцев
11.43%
С начала года
19.14%
1 год
30.29%
3 года*
19.03%
5 лет*
13.03%
10 лет*
12.94%
Всё время*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

MGV

Vanguard Mega Cap Value ETF
$38.58M$37.48M$39.59M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VTV и MGV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		19.14%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%

Correlation

The correlation between VTV and MGV is 0.98 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.98

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.99

The correlation between VTV and MGV has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и MGV

Секторы
VTV
MGV

Финансовые услуги

22.4%
23.1%

Технологии

15.3%
18.1%

Здравоохранение

15.2%
16.7%

Промышленность

14.3%
13.8%

Потребительский защитный сектор

8.7%
10.7%

Энергетика

6.9%
5.5%

Коммунальные услуги

4.8%
2.0%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.8%

Сырьевые материалы

3.0%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.9%
3.0%

Недвижимость

2.5%
1.0%

Финансовые услуги

VTV
22.4%
MGV
23.1%

Технологии

VTV
15.3%
MGV
18.1%

Здравоохранение

VTV
15.2%
MGV
16.7%

Промышленность

VTV
14.3%
MGV
13.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
MGV
10.7%

Энергетика

VTV
6.9%
MGV
5.5%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
MGV
2.0%

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
MGV
3.8%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
MGV
2.3%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
MGV
3.0%

Недвижимость

VTV
2.5%
MGV
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Vanguard Mega Cap Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX

Доходность на риск

VTV vs. MGV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c MGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVMGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.97

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.21

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.54

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

4.74

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

18.44

-0.68

VTV vs. MGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MGV равному 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и MGV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MGV в -56.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-56.07%

-3.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.42%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-13.18%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.54%

-0.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-35.41%

-1.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-7.73%

-0.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.65%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MGV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.83%, в то время как у Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) волатильность равна 3.13%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

3.13%

-0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

7.91%

-0.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

10.26%

+0.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.56%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

16.30%

+0.32%

Сравнение комиссий VTV и MGV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MGV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MGV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что сопоставимо с доходностью MGV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.83%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, VTV and MGV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MGV has higher volatility (3.13%) compared to VTV (2.83%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MGV's -56.07%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.94% vs 12.61% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.94% return vs 12.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.05% for MGV.

VTV and MGV have nearly identical dividend yields, around 1.83%.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.05% for MGV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор