PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с MAGS

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. VTV is passively managed, while MAGS is actively managed. Over the past 3 years, VTV returned 17.93%/yr vs 32.58%/yr for MAGS. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. VTV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности VTV и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 12.50%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -0.45%.

VTV

1 день
0.53%
1 месяц
3.21%
С начала года
12.50%
6 месяцев
14.32%
1 год
26.10%
3 года*
17.93%
5 лет*
11.43%
10 лет*
12.48%

MAGS

1 день
-1.31%
1 месяц
-5.69%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-0.80%
1 год
25.07%
3 года*
32.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и MAGS

2026 (YTD)202520242023
VTV
Vanguard Value ETF		12.50%15.27%15.95%9.41%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-0.45%22.99%63.97%35.74%

Correlation

The correlation between VTV and MAGS is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2023 г.

0.32

Сравнение распределения секторов VTV и MAGS

Секторы
VTV
MAGS

Финансовые услуги

22.3%

-

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%

-

Технологии

13.4%
15.3%

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%

-

Коммунальные услуги

5.2%

-

Потребительский циклический сектор

4.0%
10.3%

Коммуникационные услуги

3.3%
9.1%

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
MAGS

-

Здравоохранение

VTV
14.5%
MAGS

-

Промышленность

VTV
14.0%
MAGS

-

Технологии

VTV
13.4%
MAGS
15.3%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
MAGS

-

Энергетика

VTV
8.1%
MAGS

-

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
MAGS

-

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
MAGS
10.3%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
MAGS
9.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
MAGS

-

Недвижимость

VTV
2.8%
MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

VTV vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.25

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.65
1.75

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.22

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.13

1.35

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.56

4.64

+10.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MAGS равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.25

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.44

-0.93

Просадки

Сравнение просадок VTV и MAGS

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-29.91%

-29.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-18.62%

+12.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-29.91%

+15.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-7.44%

+6.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-4.70%

-3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

5.42%

-3.74%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и MAGS

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 2.64%, в то время как у Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.64%

5.85%

-3.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.68%

14.90%

-7.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.17%

20.23%

-10.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

25.98%

-12.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

25.98%

-9.31%

Сравнение комиссий VTV и MAGS

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и MAGS

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%, что больше доходности MAGS в 1.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.49%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.86%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and MAGS have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MAGS has higher volatility (5.85%) compared to VTV (2.64%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs MAGS's -29.91%.

On 3-year performance, MAGS leads with 32.58% vs 17.93% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 2.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MAGS has performed better with a 32.58% return vs 17.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for MAGS.

VTV has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.49% for MAGS.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while MAGS is Technology Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.29% for MAGS.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор