PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с IUSV

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 11.89%/yr for IUSV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VTV и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 7.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции IUSV немного отстают с 11.89%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

IUSV

1 день
-1.15%
1 месяц
0.63%
С начала года
7.35%
6 месяцев
7.84%
1 год
21.53%
3 года*
15.41%
5 лет*
10.42%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		7.35%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between VTV and IUSV is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2004 г.

0.96

The correlation between VTV and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и IUSV

Секторы
VTV
IUSV

Финансовые услуги

22.3%
15.0%

Здравоохранение

14.5%
11.0%

Промышленность

14.0%
11.2%

Технологии

13.4%
20.8%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.8%

Энергетика

8.1%
7.2%

Коммунальные услуги

5.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
11.1%

Коммуникационные услуги

3.3%
3.1%

Сырьевые материалы

3.1%
3.6%

Недвижимость

2.8%
3.7%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

VTV
14.5%
IUSV
11.0%

Промышленность

VTV
14.0%
IUSV
11.2%

Технологии

VTV
13.4%
IUSV
20.8%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
IUSV
8.8%

Энергетика

VTV
8.1%
IUSV
7.2%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
IUSV
4.3%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
IUSV
11.1%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
IUSV
3.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
IUSV
3.6%

Недвижимость

VTV
2.8%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGROIUSV с RPV

Доходность на риск

VTV vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.15

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.01

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.38

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.40

+0.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

13.00

+2.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSV равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.15

+0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.72

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.70

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.60

-0.09

Просадки

Сравнение просадок VTV и IUSV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-56.88%

-2.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.36%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-17.76%

+3.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-17.95%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.54%

+0.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.15%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-6.29%

-1.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.66%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и IUSV

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.45%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.28%

+0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.07%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

14.56%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.07%

-0.40%

Сравнение комиссий VTV и IUSV

И VTV, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и IUSV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности IUSV в 1.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.68%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, VTV and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to IUSV (2.45%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.30% vs 11.89% for IUSV. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.30% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV and IUSV have the same expense ratio: 0.04% per year.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.68% for IUSV.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор