Сравнение VTV с IUSV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV).
VTV и IUSV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VTV и IUSV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и IUSV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.71% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.41% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.71%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 0.41%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 11.89%, а акции IUSV немного отстают с 11.69%.
VTV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -3.03%
- С начала года
- 3.71%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.12%
- 3 года*
- 14.94%
- 5 лет*
- 10.95%
- 10 лет*
- 11.89%
IUSV
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 3.28%
- 1 год
- 12.73%
- 3 года*
- 13.80%
- 5 лет*
- 10.32%
- 10 лет*
- 11.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и IUSV
И VTV, и IUSV имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTV vs. IUSV — Ранг доходности на риск
VTV
IUSV
Сравнение VTV c IUSV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | IUSV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.23 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.18 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.10 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 5.08 | +1.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 0.82 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.71 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.69 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.59 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между VTV и IUSV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и IUSV
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности IUSV в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и IUSV
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и IUSV.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -56.88% | -2.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.89% | -8.23% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -17.95% | +0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -37.54% | +0.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.43% | -4.35% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -6.33% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.63% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и IUSV
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.63%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) волатильность равна 3.84%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | IUSV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.63% | 3.84% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 7.78% | -0.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.67% | -0.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 14.59% | -0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.66% | 17.08% | -0.42% |