Сравнение IUSV с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
IUSV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или DGRO.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и DGRO
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 17.05%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 19.49%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.41% против 11.77% соответственно.
IUSV
17.05%
-0.09%
9.23%
25.97%
12.31%
10.41%
DGRO
19.49%
-1.03%
9.74%
27.24%
11.86%
11.77%
Основные характеристики
| IUSV | DGRO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 4.07 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 5.24 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 19.08 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.45% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 9.56% |
| Макс. просадка | -60.18% | -35.10% |
| Текущая просадка | -1.18% | -1.50% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и DGRO
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUSV и DGRO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и DGRO
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности DGRO в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.91% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.18% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% | 0.97% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и DGRO
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и DGRO
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 3.55% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.