PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IUSV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IUSV с DGRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - IUSV is a Large Cap Value Equities fund tracking the S&P 900 Value Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IUSV returned 11.89%/yr vs 13.52%/yr for DGRO. Their correlation of 0.95 means they have usually moved in the same direction. IUSV charges 0.04%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 12.10%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 15.18%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.89% против 13.52% соответственно.

IUSV

1 день
-0.18%
1 месяц
1.91%
6 месяцев
7.33%
С начала года
12.10%
1 год
22.24%
3 года*
15.01%
5 лет*
11.51%
10 лет*
11.89%
Всё время*
11.55%

DGRO

1 день
0.14%
1 месяц
2.55%
6 месяцев
9.44%
С начала года
15.18%
1 год
25.02%
3 года*
17.57%
5 лет*
11.25%
10 лет*
13.52%
Всё время*
12.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DGRO

iShares Core Dividend Growth ETF
$109.45M$102.77M$110.18M

IUSV

iShares Core S&P U.S. Value ETF
$54.85M$62.82M$70.16M

Сравнение доходности по годам IUSV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		12.10%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		15.18%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between IUSV and DGRO is 0.91, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.91

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.95

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between IUSV and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IUSV и DGRO

Секторы
IUSV
DGRO

Технологии

20.4%
17.3%

Финансовые услуги

16.1%
20.4%

Здравоохранение

11.9%
17.9%

Промышленность

11.2%
11.3%

Потребительский циклический сектор

10.0%
6.5%

Потребительский защитный сектор

8.5%
11.9%

Энергетика

7.3%
4.8%

Коммунальные услуги

4.4%
7.3%

Недвижимость

3.8%

-

Сырьевые материалы

3.6%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.7%
0.1%

Технологии

IUSV
20.4%
DGRO
17.3%

Финансовые услуги

IUSV
16.1%
DGRO
20.4%

Здравоохранение

IUSV
11.9%
DGRO
17.9%

Промышленность

IUSV
11.2%
DGRO
11.3%

Потребительский циклический сектор

IUSV
10.0%
DGRO
6.5%

Потребительский защитный сектор

IUSV
8.5%
DGRO
11.9%

Энергетика

IUSV
7.3%
DGRO
4.8%

Коммунальные услуги

IUSV
4.4%
DGRO
7.3%

Недвижимость

IUSV
3.8%
DGRO

-

Сырьевые материалы

IUSV
3.6%
DGRO
2.5%

Коммуникационные услуги

IUSV
2.7%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с RPV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

IUSV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 8585
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IUSV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IUSVDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.23
2.64

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.13
3.83

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.49

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.88

-0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.62

15.14

-1.51

IUSV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 2.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IUSV и DGRO

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IUSVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-35.10%

-21.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.36%

-6.47%

+0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.76%

-14.03%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-19.31%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-35.10%

-2.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

0.00%

-0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.25%

-3.40%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.66%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и DGRO

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 2.79%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 3.03%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IUSVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.79%

3.03%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.31%

7.16%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.00%

9.52%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.45%

13.80%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.58%

+0.41%

Сравнение комиссий IUSV и DGRO

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и DGRO

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности DGRO в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.86%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.64%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IUSV and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (3.03%) compared to IUSV (2.79%). In terms of maximum drawdown, IUSV dropped -56.88% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.52% vs 11.89% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.52% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.08% for DGRO.

DGRO has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.64% for IUSV.

IUSV is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. IUSV tracks S&P 900 Value Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. Their fees differ too: 0.04% for IUSV and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IUSV и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор