PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с DGRO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и DGRO составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

140.00%160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
160.15%
210.27%
IUSV
DGRO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.22

DGRO:

0.55

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.43

DGRO:

0.87

Коэф-т Омега

IUSV:

1.06

DGRO:

1.12

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.20

DGRO:

0.59

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.75

DGRO:

2.53

Индекс Язвы

IUSV:

4.76%

DGRO:

3.25%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

DGRO:

14.84%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

DGRO:

-35.10%

Текущая просадка

IUSV:

-10.97%

DGRO:

-7.47%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.37%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью -2.63%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 9.33% против 10.99% соответственно.


IUSV

С начала года

-4.37%

1 месяц

-5.03%

6 месяцев

-7.00%

1 год

2.81%

5 лет

14.51%

10 лет

9.33%

DGRO

С начала года

-2.63%

1 месяц

-4.02%

6 месяцев

-4.49%

1 год

7.41%

5 лет

13.61%

10 лет

10.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и DGRO

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии DGRO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DGRO: 0.08%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и DGRO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

DGRO
Ранг риск-скорректированной доходности DGRO, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.22
DGRO: 0.55
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.43
DGRO: 0.87
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSV: 1.06
DGRO: 1.12
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.20, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.20
DGRO: 0.59
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.75
DGRO: 2.53

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа DGRO равного 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.22
0.55
IUSV
DGRO

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и DGRO

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности DGRO в 2.33%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
2.33%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%0.97%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и DGRO

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и DGRO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.97%
-7.47%
IUSV
DGRO

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и DGRO

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 11.00%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
11.00%
IUSV
DGRO