Сравнение IUSV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
IUSV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или VLUE.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и VLUE
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 17.05%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 11.92%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 10.41% против 8.25% соответственно.
IUSV
17.05%
-0.09%
9.23%
25.97%
12.31%
10.41%
VLUE
11.92%
-0.15%
7.46%
23.23%
7.72%
8.25%
Основные характеристики
| IUSV | VLUE | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 1.70 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.39 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 1.48 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 7.02 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.19% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 13.20% |
| Макс. просадка | -60.18% | -39.47% |
| Текущая просадка | -1.18% | -2.24% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и VLUE
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между IUSV и VLUE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и VLUE
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VLUE в 2.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.91% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.51% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и VLUE
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и VLUE
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.55%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.19%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.