Сравнение IUSV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
IUSV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между IUSV и VLUE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и VLUE
Основные характеристики
IUSV:
1.18
VLUE:
0.75
IUSV:
1.70
VLUE:
1.11
IUSV:
1.21
VLUE:
1.14
IUSV:
1.51
VLUE:
1.06
IUSV:
4.89
VLUE:
2.60
IUSV:
2.55%
VLUE:
3.81%
IUSV:
10.58%
VLUE:
13.30%
IUSV:
-60.18%
VLUE:
-39.47%
IUSV:
-7.06%
VLUE:
-6.78%
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность -0.17%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 10.13% против 8.05% соответственно.
IUSV
-0.17%
-3.35%
1.94%
12.42%
10.20%
10.13%
VLUE
1.15%
-2.03%
-0.69%
10.23%
6.37%
8.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и VLUE
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IUSV и VLUE
IUSV
VLUE
Сравнение IUSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и VLUE
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что меньше доходности VLUE в 2.69%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.15% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.69% | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и VLUE
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и VLUE
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.90%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.