Сравнение IUSV с VLUE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).
IUSV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или VLUE.
Корреляция
Корреляция между IUSV и VLUE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и VLUE
Основные характеристики
IUSV:
1.43
VLUE:
0.74
IUSV:
2.06
VLUE:
1.11
IUSV:
1.25
VLUE:
1.14
IUSV:
1.97
VLUE:
1.05
IUSV:
7.40
VLUE:
2.87
IUSV:
2.01%
VLUE:
3.43%
IUSV:
10.41%
VLUE:
13.24%
IUSV:
-60.18%
VLUE:
-39.47%
IUSV:
-6.46%
VLUE:
-7.84%
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 12.71%, что значительно выше, чем у VLUE с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 9.82% против 7.53% соответственно.
IUSV
12.71%
-3.58%
6.61%
13.81%
10.58%
9.82%
VLUE
7.24%
-5.79%
3.92%
8.03%
6.21%
7.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и VLUE
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и VLUE
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что меньше доходности VLUE в 2.73%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 2.14% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
VLUE iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF | 2.73% | 2.66% | 3.19% | 2.22% | 2.42% | 2.60% | 2.70% | 2.14% | 2.07% | 2.39% | 1.64% | 1.33% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и VLUE
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и VLUE
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.53%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 4.32%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.