PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IUSV с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с VLUE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

IUSV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IUSV и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		0.24%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		6.33%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 6.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IUSV имеют среднегодовую доходность 11.61%, а акции VLUE немного впереди с 11.81%.

IUSV

1 день
0.14%
1 месяц
-4.43%
С начала года
0.24%
6 месяцев
3.09%
1 год
13.16%
3 года*
13.74%
5 лет*
10.28%
10 лет*
11.61%

VLUE

1 день
1.81%
1 месяц
-3.26%
С начала года
6.33%
6 месяцев
15.33%
1 год
38.97%
3 года*
19.03%
5 лет*
9.84%
10 лет*
11.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core S&P U.S. Value ETF

iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SCHDIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с DGROIUSV с RPV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с VLUVLUE с AVLVVLUE с QVALVLUE с VOOVLUE с SCHVVLUE с SCHDVLUE с GSLC

Сравнение комиссий IUSV и VLUE

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF

Доходность на риск

IUSV vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 5050
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IUSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IUSVVLUEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.84

2.00

-1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.27

2.67

-1.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.38

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

3.03

-1.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

13.15

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IUSV vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IUSVVLUEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

2.00

-1.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.57

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.60

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.62

-0.03

Корреляция

Корреляция между IUSV и VLUE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VLUE

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности VLUE в 1.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.80%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		1.96%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VLUE

Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VLUE.

Загрузка...

Показатели просадок

IUSVVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.88%

-39.47%

-17.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.13%

-12.81%

+0.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.95%

-27.12%

+9.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.54%

-39.47%

+1.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.51%

-4.91%

+0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.33%

-6.08%

-0.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.95%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VLUE

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.86%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IUSVVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.86%

6.24%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.79%

12.40%

-4.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.67%

19.61%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.60%

17.37%

-2.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.08%

19.62%

-2.54%