PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и VLUE составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IUSV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

160.00%180.00%200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
232.22%
177.25%
IUSV
VLUE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.18

VLUE:

0.08

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.36

VLUE:

0.24

Коэф-т Омега

IUSV:

1.05

VLUE:

1.03

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.16

VLUE:

0.08

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.58

VLUE:

0.28

Индекс Язвы

IUSV:

4.81%

VLUE:

5.03%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

VLUE:

18.42%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

IUSV:

-11.01%

VLUE:

-10.85%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции VLUE по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.01% соответственно.


IUSV

С начала года

-4.42%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.08%

5 лет

14.49%

10 лет

9.25%

VLUE

С начала года

-3.27%

1 месяц

-6.08%

6 месяцев

-5.17%

1 год

1.72%

5 лет

11.66%

10 лет

7.01%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и VLUE

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VLUE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VLUE: 0.15%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и VLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.18
VLUE: 0.08
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.36
VLUE: 0.24
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSV: 1.05
VLUE: 1.03
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.16
VLUE: 0.08
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.58
VLUE: 0.28

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.18, что выше коэффициента Шарпа VLUE равного 0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.08
IUSV
VLUE

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и VLUE

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности VLUE в 2.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF
2.82%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и VLUE

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-10.85%
IUSV
VLUE

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и VLUE

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 12.11%, в то время как у iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 12.85%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
12.85%
IUSV
VLUE