- ISIN
- US4642876639
- CUSIP
- 464287663
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 24 июл. 2000 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Large Cap Value Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 900 Value Index
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $26B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) прибавил 7.6% с начала года. Текущая цена акции IUSV — $110. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции IUSV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,645.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) показал доход в 7.63% с начала года и 21.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность IUSV составила 12.04%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
iShares Core S&P U.S. Value ETF
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- 7.63%
- 6 месяцев
- 7.88%
- 1 год
- 21.24%
- 3 года*
- 15.62%
- 5 лет*
- 10.47%
- 10 лет*
- 12.04%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность IUSV по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 авг. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.01%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.7 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.1%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -17.5%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении IUSV закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +10.1%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.61% | 2.24% | -4.59% | 5.95% | 1.86% | -0.37% | 7.63% | ||||||
| 2025 | 2.98% | 0.15% | -2.97% | -3.78% | 3.20% | 3.75% | 0.81% | 3.63% | 1.59% | 1.08% | 1.71% | 0.33% | 12.85% |
| 2024 | 0.11% | 2.83% | 4.70% | -4.35% | 3.12% | -0.74% | 4.86% | 2.73% | 1.21% | -1.25% | 6.07% | -6.90% | 12.18% |
| 2023 | 7.28% | -3.08% | 0.96% | 1.53% | -2.04% | 7.04% | 3.55% | -2.86% | -4.65% | -2.05% | 9.56% | 5.82% | 21.73% |
| 2022 | -1.87% | -1.20% | 3.02% | -5.06% | 1.76% | -8.37% | 6.12% | -2.85% | -8.54% | 11.44% | 5.96% | -3.89% | -5.40% |
| 2021 | -1.40% | 6.16% | 6.38% | 3.79% | 2.41% | -1.38% | 0.67% | 1.81% | -3.32% | 4.51% | -3.12% | 6.91% | 25.22% |
Метрики бенчмарка
iShares Core S&P U.S. Value ETF has an annualized alpha of 5.19%, beta of 0.93, and R2 of 0.87 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 07, 2000.
- This ETF captured 110.56% of S&P 500 Index gains but only 88.66% of its losses - a favorable profile for investors.
- This ETF generated an annualized alpha of 5.19% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- With beta of 0.93 and R2 of 0.87, this ETF moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 0.93
- R²
- 0.87
- Участие в росте
- 110.56%
- Участие в снижении
- 88.66%
Комиссия
Комиссия IUSV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
IUSV имеет ранг 67 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 67% ETF на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| IUSV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.14 | 2.24 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 3.07 | -0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.93 | +0.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.84 | 13.52 | -0.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core S&P U.S. Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.85 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.85 | $1.82 | $1.99 | $1.48 | $1.57 | $1.43 | $1.49 | $1.38 | $1.31 | $1.07 | $2.18 | $3.24 |
Дивидендный доход | 1.68% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P U.S. Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.82 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.42 | $0.00 | $0.00 | $0.58 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $1.99 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $1.48 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.37 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $1.57 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.38 | $1.43 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core S&P U.S. Value ETF показал максимальную просадку в 56.88%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 485 торговых сессий.
Текущая просадка iShares Core S&P U.S. Value ETF составляет 0.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -56.88%март 2009 г. | 1y 5mo | 1y 11mo | 3y 4moокт. 2007 г. - февр. 2011 г. |
Обвал COVID2020 | -37.54%март 2020 г. | 2mo 2d | 9mo 13d | 11mo 15dянв. 2020 г. - дек. 2020 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -30.82%окт. 2002 г. | 6mo 23d | 11mo 14d | 1y 6moмарт 2002 г. - сент. 2003 г. |
Медвежий рынок 2011 года2011 | -20.39%окт. 2011 г. | 2mo 27d | 4mo 3d | 7moиюль 2011 г. - февр. 2012 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -19.50%сент. 2001 г. | 4mo 1d | 5mo 21d | 9mo 22dмай 2001 г. - март 2002 г. |
Показатели просадок
| IUSV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -56.78% | -0.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.36% | -9.10% | +2.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -18.90% | +1.14% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -25.43% | +7.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -33.92% | -3.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.74% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.29% | -10.72% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.66% | 1.97% | -0.31% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с IUSV
Добавьте iShares Core S&P U.S. Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с IUSV