PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642876639

CUSIP

464287663

Эмитент

iShares

Дата выпуска

4 авг. 2000 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Large Cap Blend Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Russell 2500 Value Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия IUSV составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
IUSV с IUSG IUSV с VTV IUSV с SCHD IUSV с RPV IUSV с VOO IUSV с VLUE IUSV с DGRO IUSV с SPY IUSV с ITOT IUSV с IWF
Популярные сравнения:
IUSV с IUSG IUSV с VTV IUSV с SCHD IUSV с RPV IUSV с VOO IUSV с VLUE IUSV с DGRO IUSV с SPY IUSV с ITOT IUSV с IWF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core S&P U.S. Value ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


300.00%400.00%500.00%600.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
572.48%
300.92%
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core S&P U.S. Value ETF показал доход в 12.71% с начала года и 13.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core S&P U.S. Value ETF составила 9.82%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.06%.


IUSV

С начала года

12.71%

1 месяц

-3.58%

6 месяцев

6.61%

1 год

13.81%

5 лет

10.58%

10 лет

9.82%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью IUSV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20240.11%2.83%4.70%-4.35%3.12%-0.74%4.86%2.73%1.21%-1.25%6.07%12.71%
20237.28%-3.08%0.96%1.53%-2.04%7.04%3.55%-2.86%-4.65%-2.05%9.56%5.82%21.73%
2022-1.87%-1.20%3.02%-5.06%1.76%-8.37%6.12%-2.85%-8.54%11.44%5.96%-3.89%-5.40%
2021-1.40%6.16%6.38%3.79%2.41%-1.38%0.67%1.81%-3.32%4.51%-3.12%6.91%25.22%
2020-2.81%-9.37%-16.04%11.00%3.39%-0.88%3.68%3.43%-2.38%-1.60%13.06%3.64%1.56%
20198.82%2.32%0.88%4.16%-7.76%8.19%1.62%-2.81%3.94%2.47%3.85%3.07%31.47%
20183.86%-5.46%-1.79%0.49%0.51%0.68%3.84%1.40%0.31%-5.55%2.65%-9.58%-9.21%
20170.68%3.68%-1.14%-0.08%-0.42%1.93%1.35%-1.34%3.41%1.18%3.45%1.58%15.09%
2016-5.38%0.06%7.44%2.04%1.55%0.65%3.37%0.86%-0.07%-1.78%6.36%2.60%18.46%
2015-3.99%4.75%-1.17%0.55%1.44%-2.06%0.19%-5.75%-3.23%7.50%0.63%-2.53%-4.33%
2014-3.59%4.31%2.25%0.72%1.32%2.83%-1.95%3.53%-2.20%2.39%1.85%0.91%12.75%
20136.45%1.13%3.99%1.43%2.61%-1.04%5.66%-3.90%2.68%4.50%2.81%2.34%32.18%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг IUSV составляет 66, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.432.10
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.062.80
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.251.39
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 1.97, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.973.09
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 7.40, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.4013.49
IUSV
^GSPC

iShares Core S&P U.S. Value ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.43. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.43
2.10
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core S&P U.S. Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.99 на акцию.


1.80%2.00%2.20%2.40%2.60%$0.00$0.50$1.00$1.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$1.99$1.48$1.57$1.43$1.49$1.38$1.31$1.07$1.07$1.08$0.85$0.80

Дивидендный доход

2.14%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core S&P U.S. Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.42$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.55$1.99
2023$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.41$1.48
2022$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.46$0.00$0.00$0.43$1.57
2021$0.00$0.00$0.35$0.00$0.00$0.27$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.38$1.43
2020$0.00$0.00$0.40$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.40$1.49
2019$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.34$0.00$0.00$0.36$0.00$0.00$0.37$1.38
2018$0.00$0.00$0.31$0.00$0.00$0.33$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.35$1.31
2017$0.00$0.00$0.22$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.27$1.07
2016$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.24$0.00$0.00$0.28$1.07
2015$0.00$0.00$0.24$0.00$0.00$0.00$0.33$0.00$0.23$0.00$0.00$0.28$1.08
2014$0.00$0.00$0.19$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.21$0.00$0.00$0.25$0.85
2013$0.17$0.00$0.00$0.00$0.20$0.00$0.17$0.00$0.00$0.26$0.80

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.46%
-2.62%
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core S&P U.S. Value ETF показал максимальную просадку в 60.18%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 975 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core S&P U.S. Value ETF составляет 6.46%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.18%5 июн. 2007 г.4449 мар. 2009 г.97529 янв. 2013 г.1419
-37.54%21 янв. 2020 г.4423 мар. 2020 г.19731 дек. 2020 г.241
-33.74%23 мая 2001 г.3439 окт. 2002 г.30118 дек. 2003 г.644
-18.98%29 янв. 2018 г.22924 дек. 2018 г.8123 апр. 2019 г.310
-17.95%21 апр. 2022 г.11330 сент. 2022 г.841 февр. 2023 г.197

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core S&P U.S. Value ETF составляет 3.53%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.53%
3.79%
IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab