Сравнение IUSV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
IUSV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 900 Value Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и RPV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IUSV и RPV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 0.24% | 12.85% | 12.18% | 21.73% | -5.40% | 25.22% | 1.56% | 31.47% | -9.21% | 15.09% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 4.29% | 17.70% | 12.41% | 7.98% | -1.27% | 34.22% | -8.69% | 24.80% | -12.31% | 17.30% |
Доходность по периодам
С начала года, IUSV показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью 4.29%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 11.61% против 10.34% соответственно.
IUSV
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 0.24%
- 6 месяцев
- 3.09%
- 1 год
- 13.16%
- 3 года*
- 13.74%
- 5 лет*
- 10.28%
- 10 лет*
- 11.61%
RPV
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- 4.29%
- 6 месяцев
- 8.84%
- 1 год
- 19.27%
- 3 года*
- 14.98%
- 5 лет*
- 10.09%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и RPV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Доходность на риск
IUSV vs. RPV — Ранг доходности на риск
IUSV
RPV
Сравнение IUSV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IUSV | RPV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 1.13 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | 1.66 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.57 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.98 | 6.35 | -1.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IUSV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 1.13 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.56 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.47 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.36 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IUSV и RPV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и RPV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности RPV в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.78% | 2.15% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 4.44% | 7.63% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.42% | 2.50% | 2.16% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и RPV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -56.88%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RPV.
Загрузка...
Показатели просадок
| IUSV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.88% | -75.32% | +18.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.13% | -12.11% | -0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.95% | -22.64% | +4.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.54% | -50.67% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.51% | -4.87% | +0.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.33% | -10.76% | +4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.61% | 3.00% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и RPV
iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) имеют волатильность 3.86% и 3.71% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IUSV | RPV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.86% | 3.71% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.79% | 9.73% | -1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.67% | 17.16% | -1.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.60% | 18.04% | -3.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.08% | 21.97% | -4.89% |