Сравнение IUSV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
IUSV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или RPV.
Основные характеристики
| IUSV | RPV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.31% | 4.40% |
| Дох-ть за 1 год | 19.13% | 14.83% |
| Дох-ть за 3 года | 9.23% | 5.93% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.56% | 7.97% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.04% | 7.39% |
| Коэф-т Шарпа | 1.79 | 1.07 |
| Дневная вол-ть | 11.27% | 15.63% |
| Макс. просадка | -60.18% | -75.32% |
| Current Drawdown | -3.22% | -3.72% |
Корреляция
Корреляция между IUSV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и RPV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSV показывает доходность 4.31%, а RPV немного выше – 4.40%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.04% против 7.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и RPV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и RPV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.79%, что меньше доходности RPV в 2.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.79% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.33% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и RPV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и RPV
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.02%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.