PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с RPV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и RPV составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности IUSV и RPV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
336.31%
353.09%
IUSV
RPV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.18

RPV:

0.29

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.36

RPV:

0.54

Коэф-т Омега

IUSV:

1.05

RPV:

1.07

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.16

RPV:

0.36

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.58

RPV:

1.20

Индекс Язвы

IUSV:

4.81%

RPV:

4.44%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

RPV:

18.13%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

RPV:

-75.32%

Текущая просадка

IUSV:

-11.01%

RPV:

-8.44%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.42%, что значительно ниже, чем у RPV с доходностью -1.89%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 9.25% против 7.16% соответственно.


IUSV

С начала года

-4.42%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.08%

5 лет

14.49%

10 лет

9.25%

RPV

С начала года

-1.89%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

0.58%

1 год

5.94%

5 лет

18.23%

10 лет

7.16%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и RPV

IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.


График комиссии RPV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RPV: 0.35%
График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и RPV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

RPV
Ранг риск-скорректированной доходности RPV, с текущим значением в 4343
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RPV, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RPV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RPV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RPV, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RPV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c RPV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.18
RPV: 0.29
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.36
RPV: 0.54
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSV: 1.05
RPV: 1.07
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.16
RPV: 0.36
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.58
RPV: 1.20

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа RPV равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и RPV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.29
IUSV
RPV

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и RPV

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что меньше доходности RPV в 2.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
RPV
Invesco S&P 500® Pure Value ETF
2.38%2.16%2.38%2.29%1.92%2.11%2.28%2.49%1.73%1.73%2.39%1.57%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и RPV

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-8.44%
IUSV
RPV

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и RPV

iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) имеет более высокую волатильность в 12.11% по сравнению с Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) с волатильностью 11.50%. Это указывает на то, что IUSV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
11.50%
IUSV
RPV