Сравнение IUSV с RPV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV).
IUSV и RPV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. RPV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500/Citigroup Pure Value Index. Фонд был запущен 1 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или RPV.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и RPV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IUSV показывает доходность 17.05%, а RPV немного ниже – 16.87%. За последние 10 лет акции IUSV превзошли акции RPV по среднегодовой доходности: 10.41% против 7.90% соответственно.
IUSV
17.05%
-0.09%
9.23%
25.97%
12.31%
10.41%
RPV
16.87%
4.11%
10.52%
29.45%
9.53%
7.90%
Основные характеристики
| IUSV | RPV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.07 |
| Коэф-т Сортино | 3.62 | 2.95 |
| Коэф-т Омега | 1.46 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 4.73 | 2.01 |
| Коэф-т Мартина | 15.15 | 10.22 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 3.00% |
| Дневная вол-ть | 10.26% | 14.84% |
| Макс. просадка | -60.18% | -75.32% |
| Текущая просадка | -1.18% | -0.46% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и RPV
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RPV в 0.35%.
Корреляция
Корреляция между IUSV и RPV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c RPV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и RPV
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности RPV в 2.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.91% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.66% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
RPV Invesco S&P 500® Pure Value ETF | 2.06% | 2.38% | 2.29% | 1.92% | 2.11% | 2.28% | 2.49% | 1.73% | 1.73% | 2.39% | 1.57% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и RPV
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки RPV в -75.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и RPV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и RPV
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.55%, в то время как у Invesco S&P 500® Pure Value ETF (RPV) волатильность равна 5.60%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.