Сравнение IUSV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
IUSV и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или SPY.
Основные характеристики
| IUSV | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 7.90% |
| Дох-ть за 1 год | 22.48% | 28.03% |
| Дох-ть за 3 года | 8.77% | 8.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 13.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.07% | 12.62% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.33 |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 11.63% |
| Макс. просадка | -60.18% | -55.19% |
| Current Drawdown | -3.49% | -2.27% |
Корреляция
Корреляция между IUSV и SPY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и SPY
С начала года, IUSV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.90%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 10.07% против 12.62% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и SPY
IUSV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и SPY
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности SPY в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.31% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и SPY
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и SPY
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.17%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.