PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IUSV с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IUSV с IUSG

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).

IUSV и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или IUSG.

Корреляция

Корреляция между IUSV и IUSG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IUSV и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.28

IUSG:

0.76

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.60

IUSG:

1.32

Коэф-т Омега

IUSV:

1.08

IUSG:

1.19

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.31

IUSG:

0.95

Коэф-т Мартина

IUSV:

1.06

IUSG:

3.21

Индекс Язвы

IUSV:

5.28%

IUSG:

6.60%

Дневная вол-ть

IUSV:

16.22%

IUSG:

24.61%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

IUSV:

-6.87%

IUSG:

-3.26%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность 0.03%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 1.67%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 9.66% против 14.34% соответственно.

IUSV

С начала года

0.03%

1 месяц

6.10%

6 месяцев

-4.05%

1 год

4.53%

5 лет

15.99%

10 лет

9.66%

IUSG

С начала года

1.67%

1 месяц

13.53%

6 месяцев

2.77%

1 год

18.52%

5 лет

17.65%

10 лет

14.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IUSV и IUSG

И IUSV, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и IUSG

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.08%, что больше доходности IUSG в 0.58%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		2.08%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%2.18%2.54%1.86%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.58%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и IUSG

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и IUSG

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 5.11%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 7.49%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...