PortfoliosLab logo
Сравнение IUSV с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IUSV и IUSG составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IUSV и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
539.81%
410.36%
IUSV
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IUSV:

0.18

IUSG:

0.62

Коэф-т Сортино

IUSV:

0.36

IUSG:

1.00

Коэф-т Омега

IUSV:

1.05

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

IUSV:

0.16

IUSG:

0.67

Коэф-т Мартина

IUSV:

0.58

IUSG:

2.40

Индекс Язвы

IUSV:

4.81%

IUSG:

6.27%

Дневная вол-ть

IUSV:

15.98%

IUSG:

24.42%

Макс. просадка

IUSV:

-60.18%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

IUSV:

-11.01%

IUSG:

-11.78%

Доходность по периодам

С начала года, IUSV показывает доходность -4.42%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -7.29%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 9.25% против 13.37% соответственно.


IUSV

С начала года

-4.42%

1 месяц

-5.11%

6 месяцев

-6.39%

1 год

3.08%

5 лет

14.49%

10 лет

9.25%

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

-3.47%

1 год

15.58%

5 лет

16.33%

10 лет

13.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IUSV и IUSG

И IUSV, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IUSV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSV: 0.04%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IUSV и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IUSV
Ранг риск-скорректированной доходности IUSV, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IUSV c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IUSV, с текущим значением в 0.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IUSV: 0.18
IUSG: 0.62
Коэффициент Сортино IUSV, с текущим значением в 0.36, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IUSV: 0.36
IUSG: 1.00
Коэффициент Омега IUSV, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IUSV: 1.05
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара IUSV, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IUSV: 0.16
IUSG: 0.67
Коэффициент Мартина IUSV, с текущим значением в 0.58, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IUSV: 0.58
IUSG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа IUSV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IUSV и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.18
0.62
IUSV
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IUSV и IUSG

Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.17%, что больше доходности IUSG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF
2.17%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.66%1.93%2.18%2.54%1.86%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок IUSV и IUSG

Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.01%
-11.78%
IUSV
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности IUSV и IUSG

Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 12.11%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.11%
16.12%
IUSV
IUSG