Сравнение IUSV с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
IUSV и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IUSV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Value Index. Фонд был запущен 4 авг. 2000 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IUSV или IUSG.
Основные характеристики
| IUSV | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.01% | 11.13% |
| Дох-ть за 1 год | 22.48% | 32.71% |
| Дох-ть за 3 года | 8.77% | 7.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.34% | 14.32% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.07% | 14.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.90 | 2.29 |
| Дневная вол-ть | 11.24% | 13.88% |
| Макс. просадка | -60.18% | -63.35% |
| Current Drawdown | -3.49% | -2.04% |
Корреляция
Корреляция между IUSV и IUSG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IUSV и IUSG
С начала года, IUSV показывает доходность 4.01%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 11.13%. За последние 10 лет акции IUSV уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 10.07% против 14.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IUSV и IUSG
И IUSV, и IUSG имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IUSV c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IUSV и IUSG
Дивидендная доходность IUSV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что больше доходности IUSG в 0.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | 1.80% | 1.75% | 2.22% | 1.87% | 2.40% | 2.19% | 2.67% | 1.93% | 2.18% | 2.54% | 1.86% | 1.95% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.92% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок IUSV и IUSG
Максимальная просадка IUSV за все время составила -60.18%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IUSV и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IUSV и IUSG
Текущая волатильность для iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) составляет 3.17%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 5.75%. Это указывает на то, что IUSV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.