PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VTV с INCE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с INCE

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

VTV (Vanguard Value ETF) and INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton. VTV is passively managed, while INCE is actively managed. Over the past 5 years, VTV returned 12.48%/yr vs 10.70%/yr for INCE. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VTV charges 0.04%/yr vs 0.29%/yr for INCE.

Доходность

Сравнение доходности VTV и INCE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 18.51%, что значительно выше, чем у INCE с доходностью 16.28%.

VTV

1 день
0.05%
1 месяц
2.07%
6 месяцев
11.17%
С начала года
18.51%
1 год
29.05%
3 года*
18.36%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.61%
Всё время*
9.75%

INCE

1 день
-0.13%
1 месяц
2.10%
6 месяцев
7.42%
С начала года
16.28%
1 год
26.49%
3 года*
16.56%
5 лет*
10.70%
10 лет*
—
Всё время*
13.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

INCE

Franklin Income Equity Focus ETF
$14.28M$6.88M$3.19M

VTV

Vanguard Value ETF
$671.07M$667.81M$625.90M

Сравнение доходности по годам VTV и INCE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		18.51%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		16.28%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%32.72%-2.14%19.66%

Correlation

The correlation between VTV and INCE is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.81

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.87

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.79

The correlation between VTV and INCE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и INCE

Секторы
VTV
INCE

Финансовые услуги

22.4%
13.3%

Технологии

15.3%
3.6%

Здравоохранение

15.2%
7.0%

Промышленность

14.3%
8.9%

Потребительский защитный сектор

8.7%
9.3%

Энергетика

6.9%
5.6%

Коммунальные услуги

4.8%
6.8%

Потребительский циклический сектор

3.9%
3.1%

Сырьевые материалы

3.0%
2.7%

Коммуникационные услуги

2.9%
2.4%

Недвижимость

2.5%

-

Финансовые услуги

VTV
22.4%
INCE
13.3%

Технологии

VTV
15.3%
INCE
3.6%

Здравоохранение

VTV
15.2%
INCE
7.0%

Промышленность

VTV
14.3%
INCE
8.9%

Потребительский защитный сектор

VTV
8.7%
INCE
9.3%

Энергетика

VTV
6.9%
INCE
5.6%

Коммунальные услуги

VTV
4.8%
INCE
6.8%

Потребительский циклический сектор

VTV
3.9%
INCE
3.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.0%
INCE
2.7%

Коммуникационные услуги

VTV
2.9%
INCE
2.4%

Недвижимость

VTV
2.5%
INCE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Franklin Income Equity Focus ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с JEPQINCE с AVUV

Доходность на риск

VTV vs. INCE — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 9292
Ранг коэф-та Мартина
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение VTV c INCE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Franklin Income Equity Focus ETF (INCE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVINCEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
3.20

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.04
4.63

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.60

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

5.43

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.77

20.94

-3.17

VTV vs. INCE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа INCE равному 3.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и INCE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и INCE

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки INCE в -33.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и INCE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVINCEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-33.95%

-25.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-4.90%

-1.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.01%

-0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-18.40%

+1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.13%

+0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.81%

-3.21%

-4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.27%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и INCE

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.83% по сравнению с Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INCE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVINCEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.83%

2.40%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

6.13%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.30%

8.32%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

13.26%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.62%

15.59%

+1.03%

Сравнение комиссий VTV и INCE

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии INCE в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и INCE

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности INCE в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.78%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and INCE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.83%) compared to INCE (2.40%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs INCE's -33.95%.

On 5-year performance, VTV leads with 12.48% vs 10.70% for INCE. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTV has performed better with a 12.48% return vs 10.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.78%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while INCE is Dividend. They also come from different issuers: Vanguard and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.29% for INCE.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.20 vs 2.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и INCE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор