PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INCE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INCE с AVUV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

INCE (Franklin Income Equity Focus ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - INCE is a Dividend fund actively managed by Franklin Templeton, while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 5 years, INCE returned 11.11%/yr vs 10.71%/yr for AVUV. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INCE charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности INCE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INCE показывает доходность 13.04%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 17.96%.

INCE

1 день
-0.76%
1 месяц
2.34%
С начала года
13.04%
6 месяцев
14.26%
1 год
26.92%
3 года*
17.11%
5 лет*
11.11%
10 лет*
—

AVUV

1 день
-0.97%
1 месяц
1.21%
С начала года
17.96%
6 месяцев
17.23%
1 год
36.48%
3 года*
19.24%
5 лет*
10.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INCE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		13.04%15.92%10.70%13.87%-8.54%23.36%12.33%5.06%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		17.96%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.50%

Correlation

The correlation between INCE and AVUV is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.70

The correlation between INCE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов INCE и AVUV

Секторы
INCE
AVUV

Финансовые услуги

10.5%
25.8%

Промышленность

9.8%
13.9%

Потребительский защитный сектор

9.3%
4.5%

Энергетика

8.1%
18.2%

Технологии

7.6%
7.0%

Коммунальные услуги

6.4%
0.1%

Сырьевые материалы

4.5%
4.9%

Здравоохранение

4.3%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

2.2%
18.0%

Недвижимость

-

0.7%

Финансовые услуги

INCE
10.5%
AVUV
25.8%

Промышленность

INCE
9.8%
AVUV
13.9%

Потребительский защитный сектор

INCE
9.3%
AVUV
4.5%

Энергетика

INCE
8.1%
AVUV
18.2%

Технологии

INCE
7.6%
AVUV
7.0%

Коммунальные услуги

INCE
6.4%
AVUV
0.1%

Сырьевые материалы

INCE
4.5%
AVUV
4.9%

Здравоохранение

INCE
4.3%
AVUV
4.2%

Коммуникационные услуги

INCE
2.6%
AVUV
2.8%

Потребительский циклический сектор

INCE
2.2%
AVUV
18.0%

Недвижимость

INCE

-

AVUV
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin Income Equity Focus ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с INCE:
INCE с SCHDINCE с JEPIINCE с BALIINCE с CDLINCE с PJFVINCE с AVUSINCE с JEPQ
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

INCE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INCE
Ранг доходности на риск INCE: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCE: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCE: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCE: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INCE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INCEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.10

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.73
3.02

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.36

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

4.61

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.83

13.69

+7.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INCE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INCE на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа AVUV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INCE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INCEAVUVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.10

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.47

+0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.56

+0.28

Просадки

Сравнение просадок INCE и AVUV

Максимальная просадка INCE за все время составила -33.95%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INCE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INCEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.95%

-49.42%

+15.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

-7.95%

+3.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.01%

-28.79%

+14.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.40%

-28.79%

+10.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-1.12%

+0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.25%

-7.95%

+4.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.30%

2.67%

-1.37%

Волатильность

Сравнение волатильности INCE и AVUV

Текущая волатильность для Franklin Income Equity Focus ETF (INCE) составляет 2.02%, в то время как у Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что INCE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INCEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.02%

4.08%

-2.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.96%

11.34%

-5.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.32%

17.54%

-9.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.27%

22.74%

-9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

28.30%

-12.61%

Сравнение комиссий INCE и AVUV

INCE берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INCE и AVUV

Дивидендная доходность INCE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности AVUV в 1.29%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.29%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%
INCE
Franklin Income Equity Focus ETF		4.73%4.71%3.25%1.75%1.68%1.41%1.40%1.31%1.55%1.44%0.50%

Часто задаваемые вопросы

INCE and AVUV have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVUV has higher volatility (4.08%) compared to INCE (2.02%). In terms of maximum drawdown, INCE dropped -33.95% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, INCE leads with 11.11% vs 10.71% for AVUV. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, INCE has been the lower-risk option at 2.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, INCE has performed better with a 11.11% return vs 10.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for INCE.

INCE has the higher dividend yield at 4.73%, compared with 1.29% for AVUV.

INCE is categorized as Dividend, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Avantis. Their fees differ too: 0.29% for INCE and 0.25% for AVUV.

INCE currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INCE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор