PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с FNDX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 14.02%/yr for FNDX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности VTV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 13.43%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 12.30% против 14.02% соответственно.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

FNDX

1 день
-1.66%
1 месяц
1.12%
С начала года
13.43%
6 месяцев
13.56%
1 год
31.89%
3 года*
20.40%
5 лет*
12.60%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		13.43%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between VTV and FNDX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between VTV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и FNDX

Секторы
VTV
FNDX

Финансовые услуги

22.3%
14.1%

Здравоохранение

14.5%
12.0%

Промышленность

14.0%
9.3%

Технологии

13.4%
19.1%

Потребительский защитный сектор

9.4%
7.4%

Энергетика

8.1%
10.3%

Коммунальные услуги

5.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.2%

Коммуникационные услуги

3.3%
10.1%

Сырьевые материалы

3.1%
3.7%

Недвижимость

2.8%
1.8%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
FNDX
14.1%

Здравоохранение

VTV
14.5%
FNDX
12.0%

Промышленность

VTV
14.0%
FNDX
9.3%

Технологии

VTV
13.4%
FNDX
19.1%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
FNDX
7.4%

Энергетика

VTV
8.1%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
FNDX
3.2%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
FNDX
9.2%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
FNDX
10.1%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
FNDX
3.7%

Недвижимость

VTV
2.8%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

VTV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
3.09

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
4.29

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.57

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

5.28

-1.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

20.64

-4.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

3.09

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.83

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.80

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.79

-0.28

Просадки

Сравнение просадок VTV и FNDX

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-37.72%

-21.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.06%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-16.30%

+1.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-19.06%

+2.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.72%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.66%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-3.55%

-4.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.55%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и FNDX

Vanguard Value ETF (VTV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) имеют волатильность 2.87% и 2.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.76%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.47%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

10.36%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

15.19%

-1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.50%

-0.83%

Сравнение комиссий VTV и FNDX

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и FNDX

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности FNDX в 1.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.46%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VTV and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to FNDX (2.76%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.02% vs 12.30% for VTV. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.02% return vs 12.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

VTV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.46% for FNDX.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Vanguard and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.09 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор