PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
10.66%
10.66%
FNDX
FNDB

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 20.85%, а FNDB немного ниже – 20.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 13.92%, а акции FNDB немного впереди с 14.31%.


FNDX

С начала года

20.85%

1 месяц

0.41%

6 месяцев

10.67%

1 год

30.20%

5 лет (среднегодовая)

17.66%

10 лет (среднегодовая)

13.92%

FNDB

С начала года

20.26%

1 месяц

0.38%

6 месяцев

10.66%

1 год

30.10%

5 лет (среднегодовая)

17.80%

10 лет (среднегодовая)

14.31%

Основные характеристики


FNDXFNDB
Коэф-т Шарпа2.812.72
Коэф-т Сортино3.853.73
Коэф-т Омега1.511.50
Коэф-т Кальмара4.784.75
Коэф-т Мартина18.2117.44
Индекс Язвы1.69%1.76%
Дневная вол-ть10.97%11.32%
Макс. просадка-37.71%-38.17%
Текущая просадка-1.73%-1.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и FNDB

И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между FNDX и FNDB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.812.72
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 3.85, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.853.73
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.511.50
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 4.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.004.784.75
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 18.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0018.2117.44
FNDX
FNDB

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 2.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.81
2.72
FNDX
FNDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FNDB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности FNDB в 2.54%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
5.02%4.64%3.17%4.05%4.34%5.71%3.43%2.63%2.90%4.83%4.03%0.60%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
2.54%3.66%4.93%2.50%4.45%6.71%4.96%4.66%2.95%4.55%3.21%1.19%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FNDB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.73%
-1.76%
FNDX
FNDB

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FNDB

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 3.93% и 4.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.93%
4.07%
FNDX
FNDB