PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с FNDB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab - FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index while FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.27%/yr vs 14.02%/yr for FNDB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 15.35%, а FNDB немного ниже – 15.31%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 14.27%, а акции FNDB немного отстают с 14.02%.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Correlation

The correlation between FNDX and FNDB is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDX and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и FNDB

Секторы
FNDX
FNDB

Технологии

19.1%
18.8%

Финансовые услуги

14.1%
14.1%

Здравоохранение

12.0%
11.6%

Энергетика

10.3%
10.0%

Коммуникационные услуги

10.1%
9.7%

Промышленность

9.3%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.2%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.4%
7.2%

Сырьевые материалы

3.7%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%
3.1%

Недвижимость

1.8%
2.4%

Технологии

FNDX
19.1%
FNDB
18.8%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
FNDB
14.1%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
FNDB
11.6%

Энергетика

FNDX
10.3%
FNDB
10.0%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
FNDB
9.7%

Промышленность

FNDX
9.3%
FNDB
10.0%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
FNDB
9.4%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
FNDB
7.2%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
FNDB
3.8%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
FNDB
3.1%

Недвижимость

FNDX
1.8%
FNDB
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTIFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDCFNDB с RSP

Доходность на риск

FNDX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
3.15

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
4.39

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.58

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

5.36

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

20.60

+1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

3.15

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.80

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.79

+0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FNDB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.29%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.83%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.29%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-3.66%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.63%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FNDB

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 2.28%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.28%

-0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

7.63%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

10.73%

-0.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

15.36%

-0.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.48%

+0.02%

Сравнение комиссий FNDX и FNDB

И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FNDB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью FNDB в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNDX and FNDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (2.28%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs FNDB's -38.17%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 14.02% for FNDB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 14.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX and FNDB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDX and FNDB have nearly identical dividend yields, around 1.44%.

FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор