PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с FNDB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds from Charles Schwab - FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index while FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.31%/yr vs 14.07%/yr for FNDB. Their 0.98 correlation means they have historically moved very closely together. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 19.42%, а FNDB немного выше – 19.45%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 14.31%, а акции FNDB немного отстают с 14.07%.

FNDX

1 день
-0.43%
1 месяц
2.81%
6 месяцев
12.51%
С начала года
19.42%
1 год
33.13%
3 года*
20.30%
5 лет*
13.93%
10 лет*
14.31%
Всё время*
13.23%

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

FNDX

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
$77.49M$81.50M$109.43M

Сравнение доходности по годам FNDX и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		19.42%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Correlation

The correlation between FNDX and FNDB is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.99

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.99

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.99

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.98

The correlation between FNDX and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDX и FNDB

Секторы
FNDX
FNDB

Технологии

19.1%
19.6%

Финансовые услуги

15.4%
14.8%

Здравоохранение

13.2%
12.7%

Энергетика

9.8%
8.3%

Промышленность

9.0%
10.3%

Потребительский циклический сектор

8.9%
9.6%

Коммуникационные услуги

8.3%
8.4%

Потребительский защитный сектор

7.3%
7.2%

Сырьевые материалы

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

3.3%
3.2%

Недвижимость

1.8%
2.5%

Технологии

FNDX
19.1%
FNDB
19.6%

Финансовые услуги

FNDX
15.4%
FNDB
14.8%

Здравоохранение

FNDX
13.2%
FNDB
12.7%

Энергетика

FNDX
9.8%
FNDB
8.3%

Промышленность

FNDX
9.0%
FNDB
10.3%

Потребительский циклический сектор

FNDX
8.9%
FNDB
9.6%

Коммуникационные услуги

FNDX
8.3%
FNDB
8.4%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.3%
FNDB
7.2%

Сырьевые материалы

FNDX
3.8%
FNDB
3.4%

Коммунальные услуги

FNDX
3.3%
FNDB
3.2%

Недвижимость

FNDX
1.8%
FNDB
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с SCHDFNDX с SPYFNDX с SWPPXFNDX с VTIFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDCFNDB с RSP

Доходность на риск

FNDX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDXFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.25
3.10

+0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
4.29

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.57

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.49

5.26

+0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.94

20.73

+1.21

FNDX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FNDB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-6.29%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-16.83%

+0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.29%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

-0.47%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-3.62%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.59%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FNDB

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 2.73% и 2.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.73%

2.74%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.43%

7.75%

-0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.24%

10.70%

-0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.07%

15.24%

-0.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.45%

17.43%

+0.02%

Сравнение комиссий FNDX и FNDB

И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FNDB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности FNDB в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.43%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, FNDX and FNDB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (2.74%) compared to FNDX (2.73%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs FNDB's -38.17%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.31% vs 14.07% for FNDB. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.31% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX and FNDB have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDX has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.41% for FNDB.

FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.25 vs 3.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор