PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDX с FNDB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

FNDX и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDX и FNDB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		2.98%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		2.99%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 2.98%, а FNDB немного выше – 2.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 13.29%, а акции FNDB немного отстают с 13.06%.

FNDX

1 день
0.22%
1 месяц
-3.37%
С начала года
2.98%
6 месяцев
6.54%
1 год
20.25%
3 года*
17.20%
5 лет*
12.04%
10 лет*
13.29%

FNDB

1 день
0.22%
1 месяц
-3.51%
С начала года
2.99%
6 месяцев
6.55%
1 год
20.39%
3 года*
16.83%
5 лет*
11.58%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SWPPXFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDCFNDB с RSP

Сравнение комиссий FNDX и FNDB

И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Доходность на риск

FNDX vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXFNDBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.25

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

1.80

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.27

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.67

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.91

7.80

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXFNDBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.25

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.75

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.75

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.74

+0.01

Корреляция

Корреляция между FNDX и FNDB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FNDB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что сопоставимо с доходностью FNDB в 1.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.61%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.60%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FNDB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDXFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.25%

-12.24%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-19.29%

+0.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-38.17%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.00%

-4.18%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.59%

-3.70%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FNDB

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDXFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.84%

4.10%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

8.44%

-0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.18%

16.34%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.45%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

17.49%

+0.02%