PortfoliosLab logo
Сравнение FNDX с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FNDX и FNDB составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности FNDX и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.55%
317.87%
FNDX
FNDB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FNDX:

0.52

FNDB:

0.50

Коэф-т Сортино

FNDX:

0.84

FNDB:

0.80

Коэф-т Омега

FNDX:

1.12

FNDB:

1.12

Коэф-т Кальмара

FNDX:

0.54

FNDB:

0.50

Коэф-т Мартина

FNDX:

2.29

FNDB:

2.06

Индекс Язвы

FNDX:

3.85%

FNDB:

4.08%

Дневная вол-ть

FNDX:

16.91%

FNDB:

16.87%

Макс. просадка

FNDX:

-37.71%

FNDB:

-38.17%

Текущая просадка

FNDX:

-9.03%

FNDB:

-9.64%

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность -3.92%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью -4.50%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции FNDB по среднегодовой доходности: 13.15% против 12.24% соответственно.


FNDX

С начала года

-3.92%

1 месяц

-5.09%

6 месяцев

-4.48%

1 год

7.94%

5 лет

19.77%

10 лет

13.15%

FNDB

С начала года

-4.50%

1 месяц

-5.19%

6 месяцев

-4.95%

1 год

7.28%

5 лет

19.03%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и FNDB

И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDX: 0.25%
График комиссии FNDB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FNDB: 0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FNDX и FNDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FNDX
Ранг риск-скорректированной доходности FNDX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FNDX: 0.52
FNDB: 0.50
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 0.84, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FNDX: 0.84
FNDB: 0.80
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FNDX: 1.12
FNDB: 1.12
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FNDX: 0.54
FNDB: 0.50
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 2.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FNDX: 2.29
FNDB: 2.06

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.52
0.50
FNDX
FNDB

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и FNDB

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что больше доходности FNDB в 1.87%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
1.89%1.76%1.82%2.07%1.65%2.29%2.23%2.40%1.87%2.90%2.01%1.62%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
1.87%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и FNDB

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-9.03%
-9.64%
FNDX
FNDB

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и FNDB

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 12.57% и 12.35% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.57%
12.35%
FNDX
FNDB