Сравнение FNDX с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
FNDX и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или FNDB.
Основные характеристики
| FNDX | FNDB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.24% | 16.59% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 30.10% |
| Дох-ть за 3 года | 11.64% | 12.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 17.11% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.80% | 14.16% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.11 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.55 |
| Коэф-т Кальмара | 5.32 | 5.30 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 19.67 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.74% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 11.26% |
| Макс. просадка | -37.71% | -38.17% |
| Текущая просадка | -2.59% | -2.68% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и FNDB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и FNDB
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDX показывает доходность 17.24%, а FNDB немного ниже – 16.59%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDX имеют среднегодовую доходность 13.80%, а акции FNDB немного впереди с 14.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и FNDB
И FNDX, и FNDB имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и FNDB
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FNDB в 3.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.61% | 3.55% | 3.97% | 2.50% | 4.43% | 4.69% | 3.64% | 3.52% | 4.96% | 4.24% | 3.20% | 1.38% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 3.46% | 4.59% | 5.94% | 2.37% | 3.10% | 4.26% | 5.96% | 3.92% | 2.95% | 5.59% | 2.47% | 1.45% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и FNDB
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, примерно равная максимальной просадке FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и FNDB
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеют волатильность 2.72% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.