PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SWPPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с SWPPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and SWPPX (Schwab S&P 500 Index Fund) are both funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while SWPPX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.26%/yr vs 15.63%/yr for SWPPX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.02%/yr for SWPPX.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SWPPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 14.57%, что значительно выше, чем у SWPPX с доходностью 11.69%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SWPPX по среднегодовой доходности: 14.26% против 15.63% соответственно.

FNDX

1 день
-0.13%
1 месяц
3.88%
С начала года
14.57%
6 месяцев
14.58%
1 год
32.32%
3 года*
20.90%
5 лет*
12.82%
10 лет*
14.26%

SWPPX

1 день
0.15%
1 месяц
5.83%
С начала года
11.69%
6 месяцев
11.71%
1 год
28.97%
3 года*
22.73%
5 лет*
14.26%
10 лет*
15.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и SWPPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		14.57%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		11.69%17.87%24.96%26.26%-18.14%28.67%18.38%31.46%-4.47%21.81%

Correlation

The correlation between FNDX and SWPPX is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FNDX and SWPPX shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDX и SWPPX

Секторы
FNDX
SWPPX

Технологии

19.1%
35.6%

Финансовые услуги

14.1%
11.8%

Здравоохранение

12.0%
8.5%

Энергетика

10.3%
3.5%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.2%

Промышленность

9.3%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.9%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

FNDX
19.1%
SWPPX
35.6%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
SWPPX
11.8%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
SWPPX
8.5%

Энергетика

FNDX
10.3%
SWPPX
3.5%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
SWPPX
11.2%

Промышленность

FNDX
9.3%
SWPPX
8.3%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
SWPPX
10.1%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
SWPPX
4.9%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
SWPPX
1.8%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
SWPPX
2.4%

Недвижимость

FNDX
1.8%
SWPPX
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Schwab S&P 500 Index Fund

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с VTIFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с SWPPX:
SWPPX с VOOSWPPX с SWTSXSWPPX с SCHXSWPPX с SCHDSWPPX с SWLGXSWPPX с SNXFXSWPPX с QQQ

Доходность на риск

FNDX vs. SWPPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SWPPX
Ранг доходности на риск SWPPX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWPPX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWPPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWPPX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWPPX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSWPPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.18
2.52

+0.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.47
3.41

+1.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.35

3.36

+2.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.97

15.67

+5.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SWPPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSWPPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

2.52

+0.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.85

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.51

+0.28

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SWPPX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SWPPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXSWPPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-55.06%

+17.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.89%

+2.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-18.74%

+2.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.51%

+5.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-33.80%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.13%

0.00%

-0.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.95%

+6.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.90%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.25%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXSWPPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.25%

2.83%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.25%

8.98%

-1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.87%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

16.93%

-1.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

18.23%

-0.73%

Сравнение комиссий FNDX и SWPPX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SWPPX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что больше доходности SWPPX в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.45%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund		0.99%1.11%1.23%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.67%1.79%2.55%3.17%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and SWPPX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SWPPX has higher volatility (2.83%) compared to FNDX (2.25%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs SWPPX's -55.06%.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.18 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и SWPPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор