Сравнение FNDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или SWPPX.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и SWPPX
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 21.00%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 25.53%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 13.93% против 13.12% соответственно.
FNDX
21.00%
1.33%
11.28%
30.74%
17.62%
13.93%
SWPPX
25.53%
1.18%
12.20%
32.17%
15.57%
13.12%
Основные характеристики
| FNDX | SWPPX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.77 | 2.59 |
| Коэф-т Сортино | 3.80 | 3.47 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 4.70 | 3.77 |
| Коэф-т Мартина | 17.88 | 16.91 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 10.96% | 12.30% |
| Макс. просадка | -37.71% | -55.06% |
| Текущая просадка | -1.61% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и SWPPX
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между FNDX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и SWPPX
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.45%, что больше доходности SWPPX в 1.14%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.45% | 3.56% | 4.30% | 4.24% | 3.38% | 3.25% | 3.58% | 2.92% | 4.98% | 3.81% | 4.03% | 1.24% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 1.14% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и SWPPX
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и SWPPX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) имеют волатильность 3.92% и 4.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.