PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FNDX с SWPPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FNDXSWPPX
Дох-ть с нач. г.17.24%21.44%
Дох-ть за 1 год30.41%33.31%
Дох-ть за 3 года11.64%8.66%
Дох-ть за 5 лет17.03%15.11%
Дох-ть за 10 лет13.80%12.95%
Коэф-т Шарпа3.153.02
Коэф-т Сортино4.253.99
Коэф-т Омега1.571.56
Коэф-т Кальмара5.324.39
Коэф-т Мартина20.5219.89
Индекс Язвы1.67%1.87%
Дневная вол-ть10.90%12.30%
Макс. просадка-37.71%-55.06%
Текущая просадка-2.59%-2.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между FNDX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SWPPX

С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 21.44%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


280.00%300.00%320.00%340.00%360.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
353.40%
321.69%
FNDX
SWPPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FNDX и SWPPX

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
График комиссии FNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии SWPPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FNDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FNDX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNDX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNDX, с текущим значением в 4.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.25
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNDX, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.57
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNDX, с текущим значением в 5.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.005.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNDX, с текущим значением в 20.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0020.52
SWPPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWPPX, с текущим значением в 3.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.003.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SWPPX, с текущим значением в 3.99, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.99
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SWPPX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.003.501.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SWPPX, с текущим значением в 4.39, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SWPPX, с текущим значением в 19.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0019.89

Сравнение коэффициента Шарпа FNDX и SWPPX

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SWPPX равному 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SWPPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15
3.02
FNDX
SWPPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SWPPX

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SWPPX в 1.18%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF
2.61%3.55%3.97%2.50%4.43%4.69%3.64%3.52%4.96%4.24%3.20%1.38%
SWPPX
Schwab S&P 500 Index Fund
1.18%1.43%1.67%1.27%1.81%1.95%2.66%1.78%2.55%3.17%1.80%1.67%

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SWPPX

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.59%
-2.29%
FNDX
SWPPX

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SWPPX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.72%
3.22%
FNDX
SWPPX