Сравнение FNDX с SWPPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX).
FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SWPPX управляется Charles Schwab.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или SWPPX.
Корреляция
Корреляция между FNDX и SWPPX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и SWPPX
Основные характеристики
FNDX:
1.90
SWPPX:
1.84
FNDX:
2.63
SWPPX:
2.47
FNDX:
1.35
SWPPX:
1.34
FNDX:
3.29
SWPPX:
2.75
FNDX:
11.53
SWPPX:
11.98
FNDX:
1.84%
SWPPX:
1.94%
FNDX:
11.22%
SWPPX:
12.64%
FNDX:
-37.71%
SWPPX:
-55.06%
FNDX:
-5.05%
SWPPX:
-4.76%
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у SWPPX с доходностью 23.15%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SWPPX по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.81% соответственно.
FNDX
19.17%
-2.37%
8.53%
20.12%
16.37%
14.11%
SWPPX
23.15%
-1.90%
6.61%
25.06%
14.27%
12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и SWPPX
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SWPPX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c SWPPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и SWPPX
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, тогда как SWPPX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.76% | 2.66% | 4.03% | 2.37% | 3.34% | 4.27% | 6.16% | 3.94% | 4.97% | 5.22% | 3.20% | 0.46% |
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund | 0.00% | 1.43% | 1.67% | 1.17% | 1.81% | 1.77% | 2.20% | 1.75% | 1.99% | 2.15% | 1.80% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и SWPPX
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки SWPPX в -55.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SWPPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и SWPPX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.58%, в то время как у Schwab S&P 500 Index Fund (SWPPX) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SWPPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.