Сравнение FNDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNDX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или SPY.
Основные характеристики
| FNDX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.24% | 21.27% |
| Дох-ть за 1 год | 30.41% | 33.14% |
| Дох-ть за 3 года | 11.64% | 8.57% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.03% | 15.03% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.80% | 12.90% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.04 |
| Коэф-т Сортино | 4.25 | 4.03 |
| Коэф-т Омега | 1.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 5.32 | 4.39 |
| Коэф-т Мартина | 20.52 | 20.00 |
| Индекс Язвы | 1.67% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 10.90% | 12.15% |
| Макс. просадка | -37.71% | -55.19% |
| Текущая просадка | -2.59% | -2.32% |
Корреляция
Корреляция между FNDX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и SPY
С начала года, FNDX показывает доходность 17.24%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 21.27%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 13.80% против 12.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и SPY
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и SPY
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности SPY в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.61% | 3.55% | 3.97% | 2.50% | 4.43% | 4.69% | 3.64% | 3.52% | 4.96% | 4.24% | 3.20% | 1.38% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.23% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и SPY
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и SPY
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.72%, в то время как у SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.