Сравнение FNDX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FNDX и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FNDX или SPY.
Корреляция
Корреляция между FNDX и SPY составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FNDX и SPY
Основные характеристики
FNDX:
1.90
SPY:
2.17
FNDX:
2.63
SPY:
2.88
FNDX:
1.35
SPY:
1.41
FNDX:
3.29
SPY:
3.19
FNDX:
11.53
SPY:
14.10
FNDX:
1.84%
SPY:
1.90%
FNDX:
11.22%
SPY:
12.39%
FNDX:
-37.71%
SPY:
-55.19%
FNDX:
-5.05%
SPY:
-3.19%
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 19.17%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.97%. За последние 10 лет акции FNDX превзошли акции SPY по среднегодовой доходности: 14.11% против 12.92% соответственно.
FNDX
19.17%
-2.37%
8.53%
20.12%
16.37%
14.11%
SPY
24.97%
-0.32%
8.25%
26.85%
14.57%
12.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и SPY
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FNDX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и SPY
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности SPY в 0.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.76% | 2.66% | 4.03% | 2.37% | 3.34% | 4.27% | 6.16% | 3.94% | 4.97% | 5.22% | 3.20% | 0.46% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 0.87% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и SPY
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.71%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и SPY
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.58% и 3.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.