PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDX с SPY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FNDX is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDX returned 14.27%/yr vs 15.48%/yr for SPY. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. FNDX charges 0.25%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FNDX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDX показывает доходность 15.35%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции FNDX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.27% против 15.48% соответственно.

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%

SPY

1 день
0.38%
1 месяц
4.60%
С начала года
11.33%
6 месяцев
11.25%
1 год
28.50%
3 года*
22.58%
5 лет*
13.91%
10 лет*
15.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		11.33%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FNDX and SPY is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.91

The correlation between FNDX and SPY shifts across timeframes, from 0.80 (1 year) to 0.91 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDX и SPY

Секторы
FNDX
SPY

Технологии

19.1%
35.9%

Финансовые услуги

14.1%
11.8%

Здравоохранение

12.0%
8.4%

Энергетика

10.3%
3.6%

Коммуникационные услуги

10.1%
11.3%

Промышленность

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

7.4%
4.8%

Сырьевые материалы

3.7%
1.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.4%

Недвижимость

1.8%
1.9%

Технологии

FNDX
19.1%
SPY
35.9%

Финансовые услуги

FNDX
14.1%
SPY
11.8%

Здравоохранение

FNDX
12.0%
SPY
8.4%

Энергетика

FNDX
10.3%
SPY
3.6%

Коммуникационные услуги

FNDX
10.1%
SPY
11.3%

Промышленность

FNDX
9.3%
SPY
7.8%

Потребительский циклический сектор

FNDX
9.2%
SPY
10.3%

Потребительский защитный сектор

FNDX
7.4%
SPY
4.8%

Сырьевые материалы

FNDX
3.7%
SPY
1.8%

Коммунальные услуги

FNDX
3.2%
SPY
2.4%

Недвижимость

FNDX
1.8%
SPY
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTIFNDX с SFNNX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FNDX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDXSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.32
2.42

+0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.64
3.29

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.59

3.22

+2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.88

14.99

+6.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDX на текущий момент составляет 3.32, что выше коэффициента Шарпа SPY равного 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.32

2.42

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.59

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FNDX и SPY

Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-37.72%

-55.19%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.06%

-8.88%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.30%

-18.76%

+2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.06%

-24.50%

+5.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-33.72%

-4.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.33%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.55%

-9.05%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.91%

-0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDX и SPY

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 2.15%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 2.79%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.15%

2.79%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.27%

8.91%

-1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.22%

11.82%

-1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.18%

17.05%

-1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.50%

17.93%

-0.43%

Сравнение комиссий FNDX и SPY

FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDX и SPY

Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FNDX and SPY have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPY has higher volatility (2.79%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, FNDX dropped -37.72% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.48% vs 14.27% for FNDX. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.48% return vs 14.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

FNDX has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.98% for SPY.

FNDX is categorized as Large Cap Value Equities, while SPY is S&P 500. FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDX and 0.09% for SPY.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDX и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор