PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с ENFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с ENFR

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and ENFR (Alerian Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index, while ENFR is a Energy Equities fund tracking the Alerian Midstream Energy Select Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.78%/yr vs 12.28%/yr for ENFR. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTV charges 0.04%/yr vs 0.35%/yr for ENFR.

Доходность

Сравнение доходности VTV и ENFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 14.29%, что значительно ниже, чем у ENFR с доходностью 25.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.78%, а акции ENFR немного отстают с 12.28%.

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%

ENFR

1 день
0.73%
1 месяц
0.52%
С начала года
25.97%
6 месяцев
26.39%
1 год
26.50%
3 года*
28.39%
5 лет*
19.43%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и ENFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		25.97%5.88%42.17%15.63%17.48%39.97%-24.14%21.60%-18.67%-0.19%

Correlation

The correlation between VTV and ENFR is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.58

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2013 г.

0.59

Over the past year, the correlation between VTV and ENFR has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов VTV и ENFR

Секторы
VTV
ENFR

Финансовые услуги

22.3%
0.2%

Здравоохранение

14.5%

-

Промышленность

14.0%
3.4%

Технологии

13.4%

-

Потребительский защитный сектор

9.4%

-

Энергетика

8.1%
98.8%

Коммунальные услуги

5.2%
1.0%

Потребительский циклический сектор

4.0%

-

Коммуникационные услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Недвижимость

2.8%

-

Финансовые услуги

VTV
22.3%
ENFR
0.2%

Здравоохранение

VTV
14.5%
ENFR

-

Промышленность

VTV
14.0%
ENFR
3.4%

Технологии

VTV
13.4%
ENFR

-

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
ENFR

-

Энергетика

VTV
8.1%
ENFR
98.8%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
ENFR
1.0%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
ENFR

-

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
ENFR

-

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
ENFR

-

Недвижимость

VTV
2.8%
ENFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Alerian Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с ENFR:
ENFR с AMLPENFR с MLPXENFR с TPYPENFR с EMLPENFR с UMIENFR с MPLXENFR с ATMP

Доходность на риск

VTV vs. ENFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
ENFR
Ранг доходности на риск ENFR: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ENFR: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ENFR: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ENFR: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ENFR: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ENFR: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c ENFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTVENFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.61
1.82

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
2.52

+1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.25

3.08

+1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.04

8.18

+7.86

VTV vs. ENFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.61, что выше коэффициента Шарпа ENFR равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и ENFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTV и ENFR

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки ENFR в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и ENFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVENFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-68.28%

+9.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-8.64%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-15.58%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-20.29%

+3.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-62.64%

+25.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.91%

+3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-15.95%

+8.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

3.25%

-1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и ENFR

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.34%, в то время как у Alerian Energy Infrastructure ETF (ENFR) волатильность равна 5.63%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ENFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVENFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.34%

5.63%

-2.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.82%

11.48%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.38%

14.66%

-4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.92%

19.30%

-5.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.68%

24.67%

-7.99%

Сравнение комиссий VTV и ENFR

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ENFR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и ENFR

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%, что меньше доходности ENFR в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ENFR
Alerian Energy Infrastructure ETF		3.98%4.77%4.41%5.48%5.23%7.86%7.57%5.81%3.98%2.98%3.31%3.34%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VTV and ENFR have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ENFR has higher volatility (5.63%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs ENFR's -68.28%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 12.28% for ENFR. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 12.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.35% for ENFR.

ENFR has the higher dividend yield at 3.98%, compared with 1.83% for VTV.

VTV is categorized as Large Cap Value Equities, while ENFR is Energy Equities. VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while ENFR tracks Alerian Midstream Energy Select Index. They also come from different issuers: Vanguard and SS&C. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.35% for ENFR.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и ENFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор