PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTV с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

VTV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности VTV и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTV и ELCV

2026 (YTD)20252024
VTV
Vanguard Value ETF		3.54%15.27%-2.22%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

VTV

1 день
0.24%
1 месяц
-4.38%
С начала года
3.54%
6 месяцев
6.37%
1 год
16.56%
3 года*
15.18%
5 лет*
10.91%
10 лет*
11.83%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSCELCV с CGVV

Сравнение комиссий VTV и ELCV

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
VTV
Vanguard Value ETF

Доходность на риск

VTV vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

1.26

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.68

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.44

1.63

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.48

7.74

-1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 1.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

1.26

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.77

-0.28

Корреляция

Корреляция между VTV и ELCV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и ELCV

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что больше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTV
Vanguard Value ETF		2.02%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VTV и ELCV

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

VTVELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-18.38%

-40.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.79%

+0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.58%

-2.69%

-1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.92%

-4.11%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

2.48%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и ELCV

Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTVELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.65%

4.30%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.71%

8.89%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

15.15%

-0.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

15.70%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.70%

+0.97%