PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с MDLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с MDLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV).

ELCV и MDLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. MDLV - это активно управляемый фонд от Morgan Dempsey. Фонд был запущен 25 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и MDLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и MDLV

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		6.85%13.30%-5.28%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у MDLV с доходностью 6.85%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MDLV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.85%
С начала года
6.85%
6 месяцев
9.30%
1 год
14.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Morgan Dempsey Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с ESSCELCV с CGVV
Часто сравнивают с MDLV:
MDLV с HDVMDLV с SPLVMDLV с DVALMDLV с VMAXMDLV с SCHVMDLV с VTVMDLV с DEW

Сравнение комиссий ELCV и MDLV

ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MDLV в 0.58%.

MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF
ELCV
Eventide High Dividend ETF

Доходность на риск

ELCV vs. MDLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MDLV
Ранг доходности на риск MDLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDLV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDLV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDLV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDLV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c MDLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVMDLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.19

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.63

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.24

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.46

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.39

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. MDLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDLV равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и MDLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVMDLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.19

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

1.01

-0.24

Корреляция

Корреляция между ELCV и MDLV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и MDLV

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности MDLV в 2.89%

TTM202520242023
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%
MDLV
Morgan Dempsey Large Cap Value ETF		2.89%3.00%2.78%2.35%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и MDLV

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MDLV в -10.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и MDLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVMDLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-10.71%

-7.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-9.55%

-2.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-2.85%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-2.34%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.22%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и MDLV

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Morgan Dempsey Large Cap Value ETF (MDLV) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVMDLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

2.47%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

6.50%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

11.89%

+3.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

10.55%

+5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

10.55%

+5.15%