Сравнение ELCV с UDI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI).
ELCV и UDI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. UDI - это активно управляемый фонд от USCF Advisers. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности ELCV и UDI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ELCV и UDI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 5.98% | 14.23% | 0.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у UDI с доходностью 5.98%.
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UDI
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 9.75%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ELCV и UDI
ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии UDI в 0.65%.
Доходность на риск
ELCV vs. UDI — Ранг доходности на риск
ELCV
UDI
Сравнение ELCV c UDI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и USCF ESG Dividend Income Fund (UDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | UDI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.68 | 1.81 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.63 | 1.61 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.74 | 7.56 | +0.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.31 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.77 | 0.88 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между ELCV и UDI составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и UDI
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности UDI в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
UDI USCF ESG Dividend Income Fund | 2.53% | 2.42% | 5.33% | 2.61% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и UDI
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки UDI в -14.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и UDI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ELCV | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -14.17% | -4.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.79% | -11.23% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.69% | -2.80% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -3.16% | -0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.40% | +0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и UDI
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с USCF ESG Dividend Income Fund (UDI) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ELCV | UDI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.30% | 3.10% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.89% | 7.28% | +1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.15% | 14.69% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.21% | +1.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.70% | 14.21% | +1.49% |