PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ELCV с DFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ELCV с DFLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV).

ELCV и DFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г.. DFLV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности ELCV и DFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ELCV и DFLV

2026 (YTD)20252024
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		5.00%15.90%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, ELCV показывает доходность 9.71%, что значительно выше, чем у DFLV с доходностью 5.00%.

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DFLV

1 день
0.22%
1 месяц
-3.41%
С начала года
5.00%
6 месяцев
9.71%
1 год
19.33%
3 года*
15.35%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eventide High Dividend ETF

Dimensional US Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с ABEQELCV с MDLVELCV с MFVLELCV с CSTKELCV с GCOWELCV с CGVV
Часто сравнивают с DFLV:
DFLV с DFLVXDFLV с AVLVDFLV с DFUVDFLV с VTVDFLV с DUHPDFLV с DFATDFLV с SCHD

Сравнение комиссий ELCV и DFLV

ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии DFLV в 0.22%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF

Доходность на риск

ELCV vs. DFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
DFLV
Ранг доходности на риск DFLV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFLV: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFLV: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFLV: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFLV: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFLV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ELCV c DFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ELCVDFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.26

1.17

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.68

1.67

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.55

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.74

6.85

+0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ELCV vs. DFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ELCV на текущий момент составляет 1.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFLV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ELCV и DFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ELCVDFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.26

1.17

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

0.96

-0.19

Корреляция

Корреляция между ELCV и DFLV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ELCV и DFLV

Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности DFLV в 1.55%

TTM2025202420232022
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%
DFLV
Dimensional US Large Cap Value ETF		1.55%1.61%1.65%1.72%0.11%

Просадки

Сравнение просадок ELCV и DFLV

Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки DFLV в -16.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и DFLV.

Загрузка...

Показатели просадок

ELCVDFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.38%

-16.80%

-1.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.79%

-12.26%

+0.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.69%

-3.51%

+0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.11%

-3.21%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.48%

2.78%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ELCV и DFLV

Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с Dimensional US Large Cap Value ETF (DFLV) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ELCVDFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.30%

3.97%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

8.73%

+0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.15%

16.67%

-1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.70%

14.41%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.70%

14.41%

+1.29%