Сравнение ELCV с DVAL
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and DVAL (BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, ELCV returned 25.45% vs 19.36% for DVAL. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и DVAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 20.75%, что значительно выше, чем у DVAL с доходностью 15.30%.
ELCV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.34%
- 6 месяцев
- 12.57%
- С начала года
- 20.75%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 16.23%
DVAL
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- 9.08%
- С начала года
- 15.30%
- 1 год
- 19.36%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.59%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $199.18K | $153.22K | $164.87K | |
| $1.35M | $1.37M | $1.54M |
Сравнение доходности по годам ELCV и DVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 20.75% | 9.96% | -0.64% |
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 15.30% | 8.74% | -2.13% |
Correlation
The correlation between ELCV and DVAL is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2024 г. | 0.67 |
The correlation between ELCV and DVAL has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. DVAL — Ранг доходности на риск
ELCV
DVAL
Сравнение ELCV c DVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | DVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.32 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 3.13 | +0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.42 | 10.53 | +3.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и DVAL
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, примерно равная максимальной просадке DVAL в -18.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и DVAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -18.11% | -0.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.54% | -6.20% | -0.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.11% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.62% | -0.25% | -3.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -3.49% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.77% | 1.84% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и DVAL
Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF (DVAL) с волатильностью 3.28%. Это указывает на то, что ELCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | DVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.29% | 3.28% | +1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.99% | 7.80% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 10.58% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.10% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 14.10% | +1.36% |
Сравнение комиссий ELCV и DVAL
И ELCV, и DVAL имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и DVAL
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности DVAL в 1.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DVAL BrandywineGLOBAL Dynamic U.S. Large Cap Value ETF | 1.73% | 2.00% | 2.82% | 1.16% | 13.13% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 2.13% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and DVAL have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ELCV has higher volatility (4.29%) compared to DVAL (3.28%). In terms of maximum drawdown, ELCV dropped -18.38% vs DVAL's -18.11%.
On 1-year performance, ELCV leads with 25.45% vs 19.36% for DVAL. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, DVAL has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ELCV has performed better with a 25.45% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ELCV and DVAL have the same expense ratio: 0.49% per year.
ELCV has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.73% for DVAL.
They also come from different issuers: Eventide and BrandywineGLOBAL.
ELCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и DVAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор