Сравнение ELCV с CGVV
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and CGVV (Capital Group U.S. Large Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.33%/yr for CGVV.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и CGVV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 21.38%, что значительно выше, чем у CGVV с доходностью 11.52%.
ELCV
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 4.35%
- С начала года
- 21.38%
- 6 месяцев
- 20.08%
- 1 год
- 30.91%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CGVV
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.42%
- С начала года
- 11.52%
- 6 месяцев
- 11.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и CGVV
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 21.38% | 6.49% |
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 11.52% | 6.41% |
Correlation
The correlation between ELCV and CGVV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. CGVV — Ранг доходности на риск
ELCV
CGVV
Сравнение ELCV c CGVV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Capital Group U.S. Large Value ETF (CGVV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ELCV | CGVV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.15 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.81 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ELCV | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.71 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.15 | 1.50 | -0.34 |
Просадки
Сравнение просадок ELCV и CGVV
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки CGVV в -10.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и CGVV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -10.11% | -8.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.10% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.75% | -1.66% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.43% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и CGVV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | CGVV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.75% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.47% | 13.50% | -2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.50% | +1.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.38% | 13.50% | +1.88% |
Сравнение комиссий ELCV и CGVV
ELCV берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии CGVV в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и CGVV
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.76%, что больше доходности CGVV в 0.51%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CGVV Capital Group U.S. Large Value ETF | 0.51% | 0.57% | 0.00% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.76% | 2.34% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and CGVV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, CGVV is cheaper at 0.33% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
CGVV is cheaper with a 0.33% expense ratio, compared with 0.49% for ELCV.
ELCV has the higher dividend yield at 1.76%, compared with 0.51% for CGVV.
They also come from different issuers: Eventide and Capital Group. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.33% for CGVV.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и CGVV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор