Сравнение ELCV с MFVL
ELCV (Eventide High Dividend ETF) and MFVL (Motley Fool Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. ELCV charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for MFVL.
Доходность
Сравнение доходности ELCV и MFVL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ELCV показывает доходность 23.11%, что значительно выше, чем у MFVL с доходностью -2.40%.
ELCV
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- 3.30%
- С начала года
- 23.11%
- 6 месяцев
- 22.31%
- 1 год
- 32.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MFVL
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- -2.65%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -2.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ELCV и MFVL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 23.11% | -0.07% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | -2.40% | 1.22% |
Correlation
The correlation between ELCV and MFVL is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ELCV vs. MFVL — Ранг доходности на риск
ELCV
MFVL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ELCV c MFVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eventide High Dividend ETF (ELCV) и Motley Fool Value Factor ETF (MFVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ELCV | MFVL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.48 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.65 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ELCV и MFVL
Максимальная просадка ELCV за все время составила -18.38%, что больше максимальной просадки MFVL в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ELCV и MFVL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ELCV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.38% | -7.03% | -11.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -5.97% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.65% | -2.60% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ELCV и MFVL
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ELCV | MFVL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.57% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.24% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.97% | 12.14% | -0.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.14% | +3.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.46% | 12.14% | +3.32% |
Сравнение комиссий ELCV и MFVL
ELCV берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии MFVL в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ELCV и MFVL
Дивидендная доходность ELCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.73%, тогда как MFVL не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.73% | 2.34% | 0.29% |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ELCV and MFVL have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ELCV is cheaper at 0.49% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ELCV is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MFVL.
ELCV has the higher dividend yield at 1.73%, compared with 0.00% for MFVL.
They also come from different issuers: Eventide and Motley Fool. Their fees differ too: 0.49% for ELCV and 0.50% for MFVL.
Подберите оптимальное распределение для ELCV и MFVL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор