PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTV с DTD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

VTV (Vanguard Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - VTV tracks the CRSP US Large Cap Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTV returned 12.30%/yr vs 12.04%/yr for DTD. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VTV charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности VTV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTV показывает доходность 11.62%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 9.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VTV имеют среднегодовую доходность 12.30%, а акции DTD немного отстают с 12.04%.

VTV

1 день
-1.36%
1 месяц
1.96%
С начала года
11.62%
6 месяцев
12.57%
1 год
26.41%
3 года*
18.03%
5 лет*
11.11%
10 лет*
12.30%

DTD

1 день
-1.03%
1 месяц
1.11%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.84%
1 год
22.24%
3 года*
17.78%
5 лет*
11.68%
10 лет*
12.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTV и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTV
Vanguard Value ETF		11.62%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		9.67%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between VTV and DTD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2006 г.

0.95

The correlation between VTV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VTV и DTD

Секторы
VTV
DTD

Финансовые услуги

22.3%
18.8%

Здравоохранение

14.5%
11.5%

Промышленность

14.0%
8.6%

Технологии

13.4%
18.5%

Потребительский защитный сектор

9.4%
8.7%

Энергетика

8.1%
8.4%

Коммунальные услуги

5.2%
5.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

3.3%
7.4%

Сырьевые материалы

3.1%
1.5%

Недвижимость

2.8%
5.2%

Финансовые услуги

VTV
22.3%
DTD
18.8%

Здравоохранение

VTV
14.5%
DTD
11.5%

Промышленность

VTV
14.0%
DTD
8.6%

Технологии

VTV
13.4%
DTD
18.5%

Потребительский защитный сектор

VTV
9.4%
DTD
8.7%

Энергетика

VTV
8.1%
DTD
8.4%

Коммунальные услуги

VTV
5.2%
DTD
5.9%

Потребительский циклический сектор

VTV
4.0%
DTD
5.6%

Коммуникационные услуги

VTV
3.3%
DTD
7.4%

Сырьевые материалы

VTV
3.1%
DTD
1.5%

Недвижимость

VTV
2.8%
DTD
5.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

VTV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.39

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.69
3.38

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.43

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.54

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.77

14.69

+1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTV на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTVDTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.39

+0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.86

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.75

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.53

-0.02

Просадки

Сравнение просадок VTV и DTD

Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, примерно равная максимальной просадке DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.27%

-58.19%

-1.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.35%

-6.30%

-0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.52%

-14.41%

-0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.04%

-16.14%

-0.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.78%

-37.29%

+0.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.36%

-1.03%

-0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.87%

-7.34%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.52%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VTV и DTD

Vanguard Value ETF (VTV) имеет более высокую волатильность в 2.87% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.37%. Это указывает на то, что VTV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.87%

2.37%

+0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.67%

7.06%

+0.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.21%

9.37%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.89%

13.58%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.21%

+0.46%

Сравнение комиссий VTV и DTD

VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTV и DTD

Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что сопоставимо с доходностью DTD в 1.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.87%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, VTV and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTV has higher volatility (2.87%) compared to DTD (2.37%). In terms of maximum drawdown, VTV dropped -59.27% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.30% vs 12.04% for DTD. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.30% return vs 12.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

VTV and DTD have nearly identical dividend yields, around 1.87%.

VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Vanguard and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for VTV and 0.28% for DTD.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор