Сравнение VTV с DODGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Value ETF (VTV) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX).
VTV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Prime Market Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. DODGX управляется Dodge & Cox. Фонд был запущен 4 янв. 1965 г..
Доходность
Сравнение доходности VTV и DODGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTV и DODGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 3.54% | 15.27% | 15.95% | 9.32% | -2.09% | 26.53% | 2.33% | 25.66% | -5.47% | 17.15% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | -1.65% | 13.66% | 14.36% | 17.49% | -7.25% | 31.72% | 7.10% | 24.30% | -7.15% | 18.33% |
Доходность по периодам
С начала года, VTV показывает доходность 3.54%, что значительно выше, чем у DODGX с доходностью -1.65%. За последние 10 лет акции VTV уступали акциям DODGX по среднегодовой доходности: 11.83% против 12.55% соответственно.
VTV
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 3.54%
- 6 месяцев
- 6.37%
- 1 год
- 16.56%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 10.91%
- 10 лет*
- 11.83%
DODGX
- 1 день
- 2.09%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -1.65%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 8.01%
- 3 года*
- 13.95%
- 5 лет*
- 9.38%
- 10 лет*
- 12.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTV и DODGX
VTV берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии DODGX в 0.51%.
Доходность на риск
VTV vs. DODGX — Ранг доходности на риск
VTV
DODGX
Сравнение VTV c DODGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Value ETF (VTV) и Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTV | DODGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.61 | 0.78 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.11 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 0.60 | +0.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.48 | 2.50 | +3.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTV | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.12 | 0.49 | +0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.59 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 | 0.65 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.62 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между VTV и DODGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTV и DODGX
Дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.02%, что меньше доходности DODGX в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTV Vanguard Value ETF | 2.02% | 2.05% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.56% | 2.50% | 2.73% | 2.29% | 2.44% | 2.60% |
DODGX Dodge & Cox Stock Fund Class I | 9.89% | 9.86% | 8.20% | 3.76% | 5.47% | 3.22% | 6.74% | 10.23% | 9.69% | 6.78% | 6.26% | 5.36% |
Просадки
Сравнение просадок VTV и DODGX
Максимальная просадка VTV за все время составила -59.27%, что меньше максимальной просадки DODGX в -63.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTV и DODGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTV | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.27% | -63.24% | +3.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.23% | +0.91% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.04% | -21.85% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.78% | -40.41% | +3.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.58% | -5.31% | +0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.92% | -7.53% | -0.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.94% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTV и DODGX
Текущая волатильность для Vanguard Value ETF (VTV) составляет 3.65%, в то время как у Dodge & Cox Stock Fund Class I (DODGX) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что VTV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTV | DODGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.65% | 4.23% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.71% | 8.72% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 16.33% | -1.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.88% | 16.05% | -2.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.67% | 19.25% | -2.58% |