Сравнение DLS с ISVL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL).
DLS и ISVL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. ISVL - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или ISVL.
Основные характеристики
| DLS | ISVL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | 1.65% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 12.09% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | 1.86% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.76 |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 13.78% |
| Макс. просадка | -63.09% | -30.48% |
| Current Drawdown | -9.76% | -3.13% |
Корреляция
Корреляция между DLS и ISVL составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLS и ISVL
С начала года, DLS показывает доходность 0.24%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 1.65%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и ISVL
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLS c ISVL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и ISVL
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности ISVL в 3.76%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.04% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
ISVL iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF | 3.76% | 3.82% | 3.37% | 2.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и ISVL
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и ISVL
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.