PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение DLS с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с ISVL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend Fund) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, DLS returned 7.44%/yr vs 11.51%/yr for ISVL. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. DLS charges 0.58%/yr vs 0.31%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности DLS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 10.39%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 14.21%.

DLS

1 день
0.41%
1 месяц
2.29%
6 месяцев
4.30%
С начала года
10.39%
1 год
19.04%
3 года*
17.79%
5 лет*
7.44%
10 лет*
8.02%
Всё время*
6.53%

ISVL

1 день
0.72%
1 месяц
3.26%
6 месяцев
5.73%
С начала года
14.21%
1 год
29.08%
3 года*
22.57%
5 лет*
11.51%
10 лет*
—
Всё время*
12.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

DLS

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
$1.62M$1.37M$1.52M

ISVL

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
$805.24K$840.49K$977.43K

Сравнение доходности по годам DLS и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		10.39%34.11%3.06%15.33%-17.31%6.11%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		14.21%42.84%4.58%17.56%-13.69%8.32%

Correlation

The correlation between DLS and ISVL is 0.94, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.94

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between DLS and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и ISVL

Секторы
DLS
ISVL

Промышленность

28.0%
23.7%

Финансовые услуги

13.8%
21.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%
10.7%

Технологии

9.1%
4.7%

Сырьевые материалы

9.0%
9.0%

Потребительский защитный сектор

7.7%
5.4%

Недвижимость

7.4%
10.8%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.8%

Здравоохранение

3.6%
3.7%

Энергетика

2.4%
6.1%

Коммунальные услуги

2.0%
1.3%

Промышленность

DLS
28.0%
ISVL
23.7%

Финансовые услуги

DLS
13.8%
ISVL
21.7%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.9%
ISVL
10.7%

Технологии

DLS
9.1%
ISVL
4.7%

Сырьевые материалы

DLS
9.0%
ISVL
9.0%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.7%
ISVL
5.4%

Недвижимость

DLS
7.4%
ISVL
10.8%

Коммуникационные услуги

DLS
4.2%
ISVL
2.8%

Здравоохранение

DLS
3.6%
ISVL
3.7%

Энергетика

DLS
2.4%
ISVL
6.1%

Коммунальные услуги

DLS
2.0%
ISVL
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с FNDCDLS с VEADLS с SCHD
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с VSSISVL с HSCZISVL с DDLSISVL с TISVXISVL с DISVX

Доходность на риск

DLS vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DLS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DLSISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.38
1.95

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.01
2.77

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

2.34

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.85

9.10

-3.25

DLS vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DLS и ISVL

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-30.48%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.48%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.50%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.48%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.56%

-6.49%

-7.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.26%

3.20%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и ISVL

WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 3.96% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.96%

4.14%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.81%

12.81%

-1.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.88%

14.98%

-1.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.64%

16.92%

-1.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.38%

16.71%

-0.33%

Сравнение комиссий DLS и ISVL

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и ISVL

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности ISVL в 3.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund		3.45%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		3.02%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, DLS and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ISVL has higher volatility (4.14%) compared to DLS (3.96%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 11.51% vs 7.44% for DLS. On fees, ISVL is cheaper at 0.31% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 3.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 11.51% return vs 7.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 3.02% for ISVL.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index (USD) (Net). They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.31% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор