PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с ISVL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и ISVL составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности DLS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.52%
27.40%
DLS
ISVL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.76

ISVL:

0.85

Коэф-т Сортино

DLS:

1.13

ISVL:

1.29

Коэф-т Омега

DLS:

1.15

ISVL:

1.18

Коэф-т Кальмара

DLS:

0.99

ISVL:

1.22

Коэф-т Мартина

DLS:

2.64

ISVL:

3.45

Индекс Язвы

DLS:

4.77%

ISVL:

4.44%

Дневная вол-ть

DLS:

16.66%

ISVL:

18.04%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

ISVL:

-30.48%

Текущая просадка

DLS:

-0.09%

ISVL:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 11.48%.


DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

ISVL

С начала года

11.48%

1 месяц

0.44%

6 месяцев

6.97%

1 год

14.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и ISVL

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии ISVL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ISVL: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и ISVL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

ISVL
Ранг риск-скорректированной доходности ISVL, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ISVL, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DLS: 0.76
ISVL: 0.85
Коэффициент Сортино DLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DLS: 1.13
ISVL: 1.29
Коэффициент Омега DLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DLS: 1.15
ISVL: 1.18
Коэффициент Кальмара DLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DLS: 0.99
ISVL: 1.22
Коэффициент Мартина DLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DLS: 2.64
ISVL: 3.45

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.85
DLS
ISVL

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и ISVL

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности ISVL в 3.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF
3.51%3.91%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и ISVL

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ISVL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
0
DLS
ISVL

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и ISVL

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 10.22%, в то время как у iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) волатильность равна 12.40%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISVL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
12.40%
DLS
ISVL