PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с ISVL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с ISVL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and ISVL (iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - DLS is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while ISVL is a Small Cap Value Equities fund tracking the FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, DLS returned 6.55%/yr vs 10.07%/yr for ISVL. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. DLS charges 0.58%/yr vs 0.30%/yr for ISVL.

Доходность

Сравнение доходности DLS и ISVL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у ISVL с доходностью 8.45%.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

ISVL

1 день
-1.11%
1 месяц
2.16%
С начала года
8.45%
6 месяцев
12.58%
1 год
28.37%
3 года*
21.34%
5 лет*
10.07%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и ISVL

2026 (YTD)20252024202320222021
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%5.28%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		8.45%42.84%4.58%17.56%-13.69%7.69%

Correlation

The correlation between DLS and ISVL is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between DLS and ISVL has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и ISVL

Секторы
DLS
ISVL

Промышленность

27.8%
23.3%

Финансовые услуги

13.3%
20.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.4%

Сырьевые материалы

8.9%
9.1%

Технологии

8.4%
4.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.3%

Недвижимость

7.8%
11.1%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.0%

Здравоохранение

3.7%
3.7%

Энергетика

3.0%
7.3%

Коммунальные услуги

2.1%
1.5%

Промышленность

DLS
27.8%
ISVL
23.3%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
ISVL
20.8%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
ISVL
10.4%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
ISVL
9.1%

Технологии

DLS
8.4%
ISVL
4.7%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
ISVL
5.3%

Недвижимость

DLS
7.8%
ISVL
11.1%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
ISVL
3.0%

Здравоохранение

DLS
3.7%
ISVL
3.7%

Энергетика

DLS
3.0%
ISVL
7.3%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
ISVL
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с DGSDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с ISVL:
ISVL с AVDVISVL с ISCFISVL с VSSISVL с DDLSISVL с HSCZISVL с DISVXISVL с TISVX

Доходность на риск

DLS vs. ISVL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
ISVL
Ранг доходности на риск ISVL: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISVL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISVL: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISVL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISVL: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISVL: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c ISVL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSISVLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.98

-0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.78

-0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.36

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.28

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

8.95

-1.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. ISVL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISVL равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и ISVL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSISVLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.98

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.60

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.70

-0.36

Просадки

Сравнение просадок DLS и ISVL

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки ISVL в -30.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и ISVL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSISVLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-30.48%

-32.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-12.48%

+1.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-12.93%

+0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-30.48%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.16%

-1.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-6.66%

-6.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.18%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и ISVL

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF (ISVL) имеют волатильность 4.58% и 4.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSISVLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.54%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.01%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.47%

-1.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.90%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

16.78%

-0.11%

Сравнение комиссий DLS и ISVL

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии ISVL в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и ISVL

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности ISVL в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
ISVL
iShares International Developed Small Cap Value Factor ETF		2.48%2.69%3.92%3.82%3.37%2.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, DLS and ISVL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to ISVL (4.54%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs ISVL's -30.48%.

On 5-year performance, ISVL leads with 10.07% vs 6.55% for DLS. On fees, ISVL is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ISVL has performed better with a 10.07% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ISVL is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 2.48% for ISVL.

DLS is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while ISVL is Small Cap Value Equities. DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while ISVL tracks FTSE Developed ex US ex Korea Small Cap Focused Value Index. They also come from different issuers: WisdomTree and iShares. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.30% for ISVL.

ISVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и ISVL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор