PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DDLS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с DDLS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and DDLS (WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from WisdomTree - DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index while DDLS tracks the WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 9.73%/yr for DDLS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.48%/yr for DDLS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 5.70%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DDLS по среднегодовой доходности: 7.46% против 9.73% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

DDLS

1 день
-0.85%
1 месяц
2.35%
С начала года
5.70%
6 месяцев
8.32%
1 год
22.41%
3 года*
17.12%
5 лет*
9.57%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и DDLS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		5.70%27.97%10.22%15.25%-10.13%17.75%-2.95%24.84%-16.92%26.91%

Correlation

The correlation between DLS and DDLS is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2016 г.

0.85

The correlation between DLS and DDLS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и DDLS

Секторы
DLS
DDLS

Промышленность

27.8%
25.1%

Финансовые услуги

13.3%
12.9%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.2%

Сырьевые материалы

8.9%
8.0%

Технологии

8.4%
7.8%

Потребительский защитный сектор

7.9%
5.9%

Недвижимость

7.8%
6.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
3.7%

Здравоохранение

3.7%
2.7%

Энергетика

3.0%
3.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.0%

Промышленность

DLS
27.8%
DDLS
25.1%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
DDLS
12.9%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
DDLS
11.2%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
DDLS
8.0%

Технологии

DLS
8.4%
DDLS
7.8%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
DDLS
5.9%

Недвижимость

DLS
7.8%
DDLS
6.3%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
DDLS
3.7%

Здравоохранение

DLS
3.7%
DDLS
2.7%

Энергетика

DLS
3.0%
DDLS
3.2%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
DDLS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с VSSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с DDLS:
DDLS с EPIDDLS с ISVLDDLS с SMCWXDDLS с AVDVDDLS с DISVDDLS с IDOGDDLS с ASCI

Доходность на риск

DLS vs. DDLS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DDLS
Ранг доходности на риск DDLS: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDLS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDDLSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.75

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.52

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.32

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.10

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

7.89

-0.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DDLS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDDLSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.75

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.70

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.63

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.31

Просадки

Сравнение просадок DLS и DDLS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DDLS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSDDLSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-36.80%

-26.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.69%

-0.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-11.66%

-1.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-19.87%

-12.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-36.80%

-7.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-3.22%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-5.71%

-7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DDLS

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSDDLSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

3.89%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

10.53%

+0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

12.92%

+0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

13.75%

+1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

15.59%

+1.08%

Сравнение комиссий DLS и DDLS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DDLS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что меньше доходности DDLS в 3.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund		3.54%3.80%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%

Часто задаваемые вопросы

DLS and DDLS have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DLS has higher volatility (4.58%) compared to DDLS (3.89%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs DDLS's -36.80%.

On 10-year performance, DDLS leads with 9.73% vs 7.46% for DLS. On fees, DDLS is cheaper at 0.48% per year. On volatility, DDLS has been the lower-risk option at 3.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DDLS has performed better with a 9.73% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DDLS is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DDLS has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 3.50% for DLS.

DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while DDLS tracks WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Index. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.48% for DDLS.

DDLS currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и DDLS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор