PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с DDLS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и DDLS составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Доходность

Сравнение доходности DLS и DDLS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
77.84%
110.18%
DLS
DDLS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.83

DDLS:

0.80

Коэф-т Сортино

DLS:

1.22

DDLS:

1.20

Коэф-т Омега

DLS:

1.17

DDLS:

1.17

Коэф-т Кальмара

DLS:

1.08

DDLS:

1.11

Коэф-т Мартина

DLS:

2.87

DDLS:

3.97

Индекс Язвы

DLS:

4.76%

DDLS:

3.25%

Дневная вол-ть

DLS:

16.54%

DDLS:

16.15%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

DDLS:

-36.80%

Текущая просадка

DLS:

0.00%

DDLS:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 12.31%, что значительно выше, чем у DDLS с доходностью 6.89%.


DLS

С начала года

12.31%

1 месяц

15.22%

6 месяцев

9.82%

1 год

12.47%

5 лет

10.84%

10 лет

4.83%

DDLS

С начала года

6.89%

1 месяц

14.26%

6 месяцев

8.04%

1 год

11.72%

5 лет

13.38%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и DDLS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии DDLS в 0.48%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и DDLS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

DDLS
Ранг риск-скорректированной доходности DDLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDLS, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDLS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c DDLS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDLS равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DDLS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.83
0.80
DLS
DDLS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DDLS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.83%, что больше доходности DDLS в 3.55%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.83%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
DDLS
WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund
3.55%4.11%4.05%5.44%3.18%3.16%3.68%1.75%1.60%3.47%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок DLS и DDLS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки DDLS в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DDLS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay00
DLS
DDLS

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DDLS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 7.04%, в то время как у WisdomTree Dynamic Currency Hedged International SmallCap Equity Fund (DDLS) волатильность равна 7.80%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DDLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.04%
7.80%
DLS
DDLS