Сравнение DLS с VSS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).
DLS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или VSS.
Основные характеристики
| DLS | VSS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.24% | -0.77% |
| Дох-ть за 1 год | 8.38% | 8.51% |
| Дох-ть за 3 года | -1.28% | -2.78% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.86% | 4.23% |
| Дох-ть за 10 лет | 3.40% | 3.40% |
| Коэф-т Шарпа | 0.50 | 0.49 |
| Дневная вол-ть | 13.39% | 13.31% |
| Макс. просадка | -63.09% | -43.51% |
| Current Drawdown | -9.76% | -13.02% |
Корреляция
Корреляция между DLS и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VSS
С начала года, DLS показывает доходность 0.24%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью -0.77%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции DLS – 3.40% и акции VSS – 3.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VSS
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLS c VSS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VSS
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VSS в 3.17%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 4.04% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
VSS Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF | 3.17% | 3.14% | 2.30% | 2.74% | 1.90% | 3.25% | 2.80% | 2.83% | 2.93% | 2.66% | 2.67% | 2.71% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VSS
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VSS
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 3.68% по сравнению с Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.