PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DLS с VSS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DLS (WisdomTree International SmallCap Dividend) and VSS (Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - DLS tracks the WisdomTree International SmallCap Dividend Index while VSS tracks the FTSE Global Small Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, DLS returned 7.46%/yr vs 8.07%/yr for VSS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. DLS charges 0.58%/yr vs 0.07%/yr for VSS.

Доходность

Сравнение доходности DLS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VSS по среднегодовой доходности: 7.46% против 8.07% соответственно.

DLS

1 день
-0.94%
1 месяц
0.80%
С начала года
6.63%
6 месяцев
9.37%
1 год
22.56%
3 года*
17.27%
5 лет*
6.55%
10 лет*
7.46%

VSS

1 день
-1.12%
1 месяц
1.27%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.10%
1 год
27.32%
3 года*
16.67%
5 лет*
5.76%
10 лет*
8.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DLS и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		6.63%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		10.57%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Correlation

The correlation between DLS and VSS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2009 г.

0.93

The correlation between DLS and VSS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DLS и VSS

Секторы
DLS
VSS

Промышленность

27.8%
18.7%

Финансовые услуги

13.3%
10.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Сырьевые материалы

8.9%
12.1%

Технологии

8.4%
13.3%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.4%

Недвижимость

7.8%
7.3%

Коммуникационные услуги

4.4%
2.3%

Здравоохранение

3.7%
6.2%

Энергетика

3.0%
4.9%

Коммунальные услуги

2.1%
2.5%

Промышленность

DLS
27.8%
VSS
18.7%

Финансовые услуги

DLS
13.3%
VSS
10.8%

Потребительский циклический сектор

DLS
12.8%
VSS
9.3%

Сырьевые материалы

DLS
8.9%
VSS
12.1%

Технологии

DLS
8.4%
VSS
13.3%

Потребительский защитный сектор

DLS
7.9%
VSS
3.4%

Недвижимость

DLS
7.8%
VSS
7.3%

Коммуникационные услуги

DLS
4.4%
VSS
2.3%

Здравоохранение

DLS
3.7%
VSS
6.2%

Энергетика

DLS
3.0%
VSS
4.9%

Коммунальные услуги

DLS
2.1%
VSS
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Доходность на риск

DLS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSVSSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
1.85

-0.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.41
2.54

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

2.36

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.55

9.13

-1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.85

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.35

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.47

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.55

-0.21

Просадки

Сравнение просадок DLS и VSS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VSS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DLSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-43.51%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.62%

+0.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.69%

-15.73%

+3.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.93%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-43.51%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.20%

-2.58%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-9.64%

-4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.00%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VSS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 4.58%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 5.33%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DLSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

5.33%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.98%

12.64%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.44%

14.81%

-1.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.57%

16.46%

-0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.67%

17.27%

-0.60%

Сравнение комиссий DLS и VSS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VSS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.50%, что больше доходности VSS в 3.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.50%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.07%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, DLS and VSS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VSS has higher volatility (5.33%) compared to DLS (4.58%). In terms of maximum drawdown, DLS dropped -63.13% vs VSS's -43.51%.

On 10-year performance, VSS leads with 8.07% vs 7.46% for DLS. On fees, VSS is cheaper at 0.07% per year. On volatility, DLS has been the lower-risk option at 4.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VSS has performed better with a 8.07% return vs 7.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VSS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.58% for DLS.

DLS has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 3.07% for VSS.

DLS tracks WisdomTree International SmallCap Dividend Index, while VSS tracks FTSE Global Small Cap ex US Index. They also come from different issuers: WisdomTree and Vanguard. Their fees differ too: 0.58% for DLS and 0.07% for VSS.

VSS currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DLS и VSS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор