PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с VSS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с VSS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS).

DLS и VSS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VSS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global Small Cap ex US Index. Фонд был запущен 2 апр. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и VSS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		1.72%29.61%2.94%15.52%-21.48%13.05%11.81%21.36%-18.48%30.61%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у VSS с доходностью 1.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции DLS имеют среднегодовую доходность 7.35%, а акции VSS немного впереди с 7.63%.

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%

VSS

1 день
3.06%
1 месяц
-8.91%
С начала года
1.72%
6 месяцев
4.71%
1 год
30.55%
3 года*
13.84%
5 лет*
5.38%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с DGSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с VSS:
VSS с AVDVVSS с VEUVSS с VXUSVSS с SCHCVSS с SCZVSS с VWOVSS с VOO

Сравнение комиссий DLS и VSS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF

Доходность на риск

DLS vs. VSS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSS
Ранг доходности на риск VSS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSS: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSVSSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.88

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.50

-0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.54

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

10.09

-0.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. VSS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSS равному 1.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSVSSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.88

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.33

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.45

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.52

-0.20

Корреляция

Корреляция между DLS и VSS составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VSS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности VSS в 3.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF		3.33%3.39%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%

Просадки

Сравнение просадок DLS и VSS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VSS.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSVSSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-43.51%

-19.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-11.62%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-33.93%

+1.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-43.51%

-1.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-8.91%

+0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-9.72%

-4.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.93%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VSS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.68%, в то время как у Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSVSSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

7.61%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.00%

-1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.37%

-0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

16.26%

-0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.17%

-0.57%