PortfoliosLab logo
Сравнение DLS с VSS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DLS и VSS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности DLS и VSS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
292.17%
253.82%
DLS
VSS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DLS:

0.76

VSS:

0.54

Коэф-т Сортино

DLS:

1.13

VSS:

0.86

Коэф-т Омега

DLS:

1.15

VSS:

1.12

Коэф-т Кальмара

DLS:

0.99

VSS:

0.50

Коэф-т Мартина

DLS:

2.64

VSS:

1.85

Индекс Язвы

DLS:

4.77%

VSS:

4.87%

Дневная вол-ть

DLS:

16.66%

VSS:

16.61%

Макс. просадка

DLS:

-63.09%

VSS:

-43.51%

Текущая просадка

DLS:

-0.09%

VSS:

-5.93%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 8.74%, что значительно выше, чем у VSS с доходностью 4.27%. За последние 10 лет акции DLS превзошли акции VSS по среднегодовой доходности: 4.56% против 4.11% соответственно.


DLS

С начала года

8.74%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

6.53%

1 год

11.79%

5 лет

10.77%

10 лет

4.56%

VSS

С начала года

4.27%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

0.62%

1 год

8.16%

5 лет

10.21%

10 лет

4.11%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DLS и VSS

DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VSS в 0.07%.


График комиссии DLS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DLS: 0.58%
График комиссии VSS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VSS: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DLS и VSS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DLS
Ранг риск-скорректированной доходности DLS, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DLS, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина

VSS
Ранг риск-скорректированной доходности VSS, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSS, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSS, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DLS c VSS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DLS, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DLS: 0.76
VSS: 0.54
Коэффициент Сортино DLS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DLS: 1.13
VSS: 0.86
Коэффициент Омега DLS, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DLS: 1.15
VSS: 1.12
Коэффициент Кальмара DLS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DLS: 0.99
VSS: 0.50
Коэффициент Мартина DLS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DLS: 2.64
VSS: 1.85

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 0.76, что выше коэффициента Шарпа VSS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и VSS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.76
0.54
DLS
VSS

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и VSS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности VSS в 3.30%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
3.96%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%3.61%
VSS
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF
3.30%3.44%3.14%2.30%2.74%1.90%3.25%2.80%2.83%2.93%2.66%2.67%

Просадки

Сравнение просадок DLS и VSS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, что больше максимальной просадки VSS в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VSS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.09%
-5.93%
DLS
VSS

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и VSS

WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap ETF (VSS) имеют волатильность 10.22% и 10.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.22%
10.53%
DLS
VSS