PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DLS с DGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение DLS с DGS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS).

DLS и DGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. DGS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 30 окт. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности DLS и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DLS и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		0.81%34.11%3.06%15.33%-17.31%11.71%-1.28%22.20%-18.95%31.83%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		5.34%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Доходность по периодам

С начала года, DLS показывает доходность 0.81%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 5.34%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям DGS по среднегодовой доходности: 7.35% против 8.94% соответственно.

DLS

1 день
2.87%
1 месяц
-8.49%
С начала года
0.81%
6 месяцев
3.77%
1 год
28.41%
3 года*
14.79%
5 лет*
6.64%
10 лет*
7.35%

DGS

1 день
2.72%
1 месяц
-6.99%
С начала года
5.34%
6 месяцев
6.67%
1 год
29.07%
3 года*
13.78%
5 лет*
7.49%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree International SmallCap Dividend

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с DLS:
DLS с AVDVDLS с DDLSDLS с VSSDLS с ISVLDLS с FNDCDLS с VEADLS с AVUV
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSSDGS с DEMSX

Сравнение комиссий DLS и DGS

И DLS, и DGS имеют комиссию равную 0.58%.

DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Доходность на риск

DLS vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DLS
Ранг доходности на риск DLS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DLS: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DLS: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DLS: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DLS: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DLS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DLS c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DLSDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.76

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

2.37

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.34

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.56

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.37

9.49

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DLS vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DLS на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DLS и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DLSDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.76

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.52

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.21

+0.11

Корреляция

Корреляция между DLS и DGS составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DLS и DGS

Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DGS в 3.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DLS
WisdomTree International SmallCap Dividend		3.70%3.87%4.56%4.29%4.96%3.29%2.50%3.37%3.66%2.79%3.29%2.72%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.49%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%

Просадки

Сравнение просадок DLS и DGS

Максимальная просадка DLS за все время составила -63.13%, примерно равная максимальной просадке DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и DGS.

Загрузка...

Показатели просадок

DLSDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.13%

-61.83%

-1.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.04%

-10.99%

-0.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.22%

-24.86%

-7.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.77%

-44.08%

-0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.49%

-7.62%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.74%

-12.68%

-1.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.96%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности DLS и DGS

Текущая волатильность для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) составляет 6.68%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 8.48%. Это указывает на то, что DLS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DLSDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

8.48%

-1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.84%

11.46%

-1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.59%

16.59%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.43%

14.66%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.60%

17.25%

-0.65%