Сравнение DLS с VEA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA).
DLS и VEA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DLS - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree International SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EAFE Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DLS или VEA.
Доходность
Сравнение доходности DLS и VEA
Доходность по периодам
С начала года, DLS показывает доходность 2.93%, что значительно ниже, чем у VEA с доходностью 4.20%. За последние 10 лет акции DLS уступали акциям VEA по среднегодовой доходности: 4.76% против 5.23% соответственно.
DLS
2.93%
-5.24%
-1.93%
11.94%
2.67%
4.76%
VEA
4.20%
-4.91%
-2.89%
12.52%
5.65%
5.23%
Основные характеристики
| DLS | VEA | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.92 | 0.96 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.38 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.17 |
| Коэф-т Кальмара | 0.69 | 1.24 |
| Коэф-т Мартина | 4.59 | 4.78 |
| Индекс Язвы | 2.77% | 2.57% |
| Дневная вол-ть | 13.81% | 12.84% |
| Макс. просадка | -63.09% | -60.70% |
| Текущая просадка | -8.23% | -8.03% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DLS и VEA
DLS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии VEA в 0.05%.
Корреляция
Корреляция между DLS и VEA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DLS c VEA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) и Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DLS и VEA
Дивидендная доходность DLS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.97%, что больше доходности VEA в 3.06%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DLS WisdomTree International SmallCap Dividend | 3.97% | 4.29% | 4.96% | 3.29% | 2.50% | 3.37% | 3.66% | 2.79% | 3.29% | 2.72% | 3.61% | 3.89% |
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | 3.06% | 3.16% | 2.91% | 3.16% | 2.04% | 3.04% | 3.35% | 2.77% | 3.05% | 2.92% | 3.68% | 2.60% |
Просадки
Сравнение просадок DLS и VEA
Максимальная просадка DLS за все время составила -63.09%, примерно равная максимальной просадке VEA в -60.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DLS и VEA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DLS и VEA
WisdomTree International SmallCap Dividend (DLS) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что DLS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.